收益率

对数收益率

R_{\mathrm{t}}=\left|\ln P_{t}-\ln P_{t-1}\right|

其中 P_{t} 为股票指数第t日的收盘价, P_{t-1} 为第 \mathrm{t}-1 日的收盘价

相对收益率

r_{t}=\frac{P_{t}-P_{t-1}}{P_{t-1}}

两者之间的转换

相对收益率 r_{i} 转化为对数收益率 R_{t}
R_{\mathrm{t}}=\left|\ln \left(1+r_{t}\right)\right|

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