蒙特卡罗方法

是什么

概率统计理论来指导数值计算方法。

可以解决的问题可以粗略的分成两类：

  1. 一类是所求解的问题本身具有内在的随机性，借助计算机的运算能力可以直接模拟这种随机的过程。

比如某一时刻股票的价格，比特币的价格。

  1. 另一种类型是所求解问题可以转化为某种随机分布的特征数，比如随机事件出现的概率，或者随机变量的期望值。

应用

在解决实际问题的时候应用蒙特卡罗方法主要有两部分工作：

  1. 用蒙特卡罗方法模拟某一过程时，需要产生各种概率分布的随机变量。
  2. 用统计方法把模型的数字特征估计出来，从而得到实际问题的数值解
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