查了一下TB自带系统里，又看到了一个关于布林带的系统，叫布林强盗，我测试了一下，感觉还不错，跟我以前写的布林买卖系统有区别，它添加了过滤条件。先来看它的买卖规则，如下：
策略说明:
基于布林通道的突破系统
系统要素:
1、基于收盘价计算而来的布林通道
2、基于收盘价计算而来的进场过滤器
3、自适应出场均线
入场条件:
1、满足过滤条件，并且价格上破布林通道上轨，开多单
2、满足过滤条件，并且价格下破布林通道下轨，开空单
出场条件:
1、持有多单时，自适应出场均线低于布林通道上轨，并且价格下破自适应出场均线，平多单
2、持有空单时，自适应出场均线高于布林通道下轨，并且价格上破自适应出场均线，平空单
注 意:
此公式仅做多。
看这系统买卖规则挺不错的吧，它的过滤条件是什么样的呢？我们来直接看代码：
Params
Numeric bollingerLengths(50); // 声明参数bollingerLengths，初始值为50，即为布林通道参数。//
Numeric Offset(1.25); // 声明参数Offset，初始值为1.25，即布林通道固定系数。//
Numeric rocCalcLength(30); // 声明参数rocCalcLength，初值30，这是过滤器的参数。//
Numeric liqLength(50); // 声明参数liqLength，初值50，这是自适应出场均线参数。//
Numeric Lots(0); // 声明参数Lots，即为交易手数。//
Vars
NumericSeries MidLine(0); // 声明序列变量MidLine，初值为0，即为布林通道中轨。//
Numeric Band(0);//声明变量Band，初值为0，即为通道距离。//
NumericSeries upBand(0); // 声明序列变量upBand，初值为0，即布林通道上轨。//
NumericSeries rocCalc(0); // 声明序列变量rocCalc，初值为0，即过滤器。//
NumericSeries liqDays(50); // 声明序列变量liqDay是，初值为50，即自适应出场均线的参数。//
NumericSeries liqPoint(0); // 声明序列变量liqPoint，初值为0，即为自适应的出场均线。//
Begin
If(!CallAuctionFilter()) Return;// 集合竞价和小节休息过滤。//
MidLine = AverageFC(Close,bollingerLengths);// 布林通道中轨，变量MidLine值等于求50周期收盘价的均值。//
Band = StandardDev(Close,bollingerLengths,2); //这个函数StandardDev看着眼熟吧，在解读布林带时，详细说明，这里不再次啰嗦了。变量Band值等于，求50周期收盘价的标准差。//
upBand = MidLine + Offset*Band;// 布林通道上轨upBand = 中轨MidLine + 固定系数50 * 距离Band值。//
PlotNumeric("MidLine",MidLine);// 画线中轨MidLine。//
PlotNumeric("upBand",upBand);//画线上轨upBand。//
rocCalc = Close - Close[rocCalcLength - 1];// 收盘价Close[rocCalcLength -1]数值代进去等于Close[30-1]，则进场过滤器rocCalc = 当前收盘价 - 前29根k线收盘价。//
If(MarketPosition != 1 And rocCalc[1] > 0 And High >= upBand[1]) Buy(Lots,Max(Open,upBand[1])); // 直白解读了，假如当前没有持仓，满足过滤条件，并且价格突破布林通道上轨，开多单。//
If(MarketPosition == 0)//假如当前没有持仓。这接下来写的是自适应出场均线代码。//
{
liqDays = liqLength;//把参数liqLength初值50，赋值给变量liqDays。//
}Else//持仓的情况。//
{
liqDays = liqDays - 1;//变量liqDays自减1后，再赋值给变量liqDays。//
liqDays = Max(liqDays,10);//把变量liqDays自减1后所得的值与数量10比较，取最大值，再把所得值赋值给变量liqDays。其实不会看代码的人可能看蒙了，我改一下，比如，a=liqDays-1，下一行为b=Max（a,10）。要这么写，大家看明白了吧，但这得做多个声明，麻烦，所以程序员用一个声明变量也能代表这意思，所以很少有人这么写的。//
}
liqPoint = Average(Close,liqDays);//序列变量liqPoint值等于求50周期收盘价均值了。//
PlotNumeric("liqPoint",liqPoint);// 画线liqPoint即为自适应出场均线。//
If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1 And liqPoint[1] < upBand[1] And Low <= liqPoint[1]) Sell(0,Min(Open,liqPoint[1]));// 持有多单时，自适应出场均线低于布林通道上轨，并且价格下破自适应出场均线，平多单。//
End
看着可能觉得一般，但这个只是做多的，还有一个做空的，代码跟做多的差不多，只是把进场条件反过来的，代码及结果如下：
Params
Numeric bollingerLengths(50);
Numeric Offset(1.25);
Numeric rocCalcLength(30);
Numeric liqLength(50);
Numeric Lots(0);
Vars
NumericSeries MidLine(0);
Numeric Band(0);
NumericSeries dnBand(0);
NumericSeries rocCalc(0);
NumericSeries liqDays(50);
NumericSeries liqPoint(0);
Begin
If(!CallAuctionFilter()) Return;
MidLine = AverageFC(Close,bollingerLengths);
Band = StandardDev(Close,bollingerLengths,2);
dnBand = MidLine - Offset*Band;
PlotNumeric("MidLine",MidLine);
PlotNumeric("dnBand",dnBand);
rocCalc = Close - Close[rocCalcLength - 1];
If(MarketPosition != -1 And rocCalc[1] < 0 And Low <= dnBand[1]) SellShort(Lots,Min(Open,dnBand[1]));
If(MarketPosition == 0)
{
liqDays = liqLength;
}Else
{
liqDays = liqDays - 1;
liqDays = Max(liqDays,10);
}
liqPoint = Average(Close,liqDays);
PlotNumeric("liqPoint",liqPoint);
If(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry >= 1 And liqPoint[1] > dnBand[1] And High >= liqPoint[1]) BuyToCover(0,Max(Open,liqPoint[1]));
End
这就是TB系统自带的布林强盗系统，结果看着可能一般，但是这是没有做过优化的参数，每个产品的参数一般是不一样的，你想用这个，最好是把连续指数限定在对应合约期里，一个个来做，综合统计，选出一个合适的优化值。我的系统基本就是这么优化的，优化出来后，在操作的这一年最好不要再修改，等到年末了结果要是很不理想再优化这一年的，统计一下，看可需要进行修改；结果很不理想的话，也有可能是这系统不适合这个产品了。
