本人尝试了很多网上的版本都是以失败告终，官网的教程也是存在一定的bug，故在此贴下亲测成功的步骤，欢迎拍砖。

xgboost:  64位地址：https://pan.baidu.com/s/1geX79sR

mingw https://pan.baidu.com/s/1kVDwRSr

python 环境3.5

MinGW-W64的安装

第一步

第二步中Architecture属性值需要注意是x86_64

第二步

接下来就是一串next，最后把如下图的环境路径填写环境变量Path即可；

第三步

Xgboost安装

  1：把下载好的xgboost解压到 解压缩到python的= …\python3.5\Lib\site-packages目录下

 2：进入文件夹，…\python3.5\site-packages\xgboost-master\python-package，打开命令行窗口，然后输入 python setup.py install

3:  安装好后会生成一个文件夹site-packages/xgboost-0.6-py3.5.egg（64位），包含两个文件，把其中的xgboost复制到site-packages目录下，就可以引用了。

最后秀下结果：

第四步