Lagrange对偶

把求x的最小值问题转换为求乘子向量的最大值问题,如下图,函数f是优化目标函数,但其有可能是非凸函数,通过写成拉格朗日形式L(x,r,v),对于每一个r和v,遍历所有的x,寻找其最小值,得到g(r,v),这便是其对偶函数,对偶函数永远是拉格朗日函数的下界,所以找到对偶函数的最大值,也即找到原有最优化问题的近似最优解!

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