1 feature importance

gradient boosting 有一个优点是可以给出训练好的模型的特征重要性，这样就可以知道哪些变量需要被保留，哪些可以舍弃。
首先要进入两个类：

from xgboost import plot_importance
from matplotlib import pyplot

然后在model fit后面添加打印或绘制特征重要性：

model.fit(X, y)
plot_importance(model)
pyplot.show()

2 参数优化

XGBoost中提供GridSearchCV方法来对一些重要的超参进行调整，例如：
learning_rate
tree_depth
subsample
n_estimators
max_depth

当然，大多时候学习率的大小一定程度上很影响模型的稳定性，学习率较小容易过拟合，学习率较大又容易欠拟合，所以很多时候都会先考虑对学习率进行调整。
引入如下两个类：

from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold

将要尝试的学习率的值放在一个list中即可：
learning_rate = [0.005, 0.001, 0.01, 0.1, 0.2, 0.3]

model = XGBClassifier()
learning_rate = [0.005, 0.001, 0.01, 0.1, 0.2, 0.3]
param_grid = dict(learning_rate=learning_rate)
kfold = StratifiedKFold(n_splits=10, shuffle=True, random_state=7)
grid_search = GridSearchCV(model, param_grid, scoring="neg_log_loss", n_jobs=-1, cv=kfold)
grid_result = grid_search.fit(X, Y)