Chernoff Bound

若X_i是相互独立的Bernoulli变量，E(X_i) = p_i，记X=\sum X_i，\mu = E(X)那么，我们有concentration表达式：

P(X > (1+\delta)\mu) <= e^{-\frac{\delta^2}{3}}.

证明方法：

P(X > (1+\delta)\mu) = P(e^{tX} > e^{(1+\delta)t\mu}) <\frac{E(e^{tX})}{e^{(1+\delta)t\mu}}

而求解E(e^{tX})需要X_i的独立性，变成乘积形式。

E(e^{tX}) = E(e^{t\sum_{i=1}^n X_i}) = \prod E(e^{tX_i})

E(e^{tX_i}) = p_ie^t+1-p_i = 1+p_i(e^t-1) \leq e^{p_i(e^t-1)}

E(e^{tX}) \leq e^{\mu(e^t-1)}

P(X > (1-\delta)\mu) < (\frac{e^{e^t-1}}{e^{(1+\delta)t}})^\mu 。求导可知当t = \log(1+\delta)时，取最大值 (\frac{e^{-\delta}}{(1+\delta)^{(1+\delta)}})^{\mu}。

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