随机游动-->布朗运动
定义
(1) X(t) 是平稳独立增量过程(X(0) = 0)
(2) 每个增量 X(t) - X(s) 服从均值为 0 和方差为 的正太分布，且
布朗运动B(t)又叫维纳过程W(t)。
有限维分布
路径性质
（1）是 t 的连续函数；
（2）在任何区间(无论区间多小)上都不是单调的；
（3）在任何点都不是可微的。
Brown 运动是特殊的 Gauss 过程
关于 Brown 运动的积分
积分
例子：定义
公式
随机分析中的链式法则the chain rule。
根据形式，首先给出过程的定义：
(1-dimensional processes)
(1-dimensional formula)
例子：Ito 公式
随机微分方程
解的存在唯一性
强解和弱解
- 弱唯一
例子：
