KL散度

定义

相对熵(relative entropy),又被称为Kullback-Leibler散度(Kullback-Leibler divergence)或信息散度(information divergence),是两个概率分布(probability distribution)间差异的非对称性度量 。在信息理论中,相对熵等价于两个概率分布的信息熵(Shannon entropy)的差值。

计算

离散情况
KL(P||Q)=\sum{P(x)\log{\frac{P(x)}{Q(x)}}}
连续情况
KL(P||Q)=\int{P(x)\log{\frac{P(x)}{Q(x)}}}dx

应用

相对熵可以衡量两个随机分布之间的距离,当两个随机分布相同时,它们的相对熵为零,当两个随机分布的差别增大时,它们的相对熵也会增大。所以相对熵可以用于比较分布的相似度。作为一些损失函数的一部分。

在机器学习中,P往往用来表示样本的真实分布,Q用来表示模型所预测的分布,那么KL散度就可以计算两个分布的差异,也就是Loss损失值。
有时会将KL散度称为KL距离,但它并不满足距离的性质,因为KL散度不是对称的,且KL散度不满足三角不等式。

引用

交叉熵、相对熵(KL散度)、JS散度和Wasserstein距离(推土机距离)

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