交叉验证是在机器学习建立模型和验证模型参数时常用的办法。交叉验证就是重复使用数据，把得到的样本数据进行切分，组合为不同的训练集和测试集，用训练集来训练模型，用测试集来评估模型预测的好坏。在此基础上可以得到多组不同的训练和测试集，某次训练集中的某样本在下次可能成为测试集中的样本，即所谓“交叉”。
交叉验证用在数据不是很充足的时候。比如，在日常项目中，对于普通适中问题，如果数据样本量小于一万条，我们就会采用交叉验证来训练优化选择模型。如果样本大于一万条的话，一般随机的把数据分成三份，一份为训练集（Training Set），一份为验证集（Validation Set），最后一份为测试集（Test Set）。用训练集来训练模型，用验证集来评估模型预测的好坏和选择模型及其对应的参数。把最终得到的模型再用于测试集，最终决定使用哪个模型以及对应参数。
根据切分的方法不同，交叉验证分为下面三种：
第一种，简单交叉验证。首先，随机的将样本数据分为两部分（比如：70%的训练集，30%的测试集），然后用训练集来训练模型，在测试集上验证模型及参数。接着，我们再把样本打乱，重新选择训练集合测试集，继续训练数据和检验模型。最后我们选择损失函数评估最优的模型和参数。
第二种是S折交叉验证（S-Folder Cross Validation）。和第一种方法不同，S折交叉验证会把样本数据随机的分成S份，每次随机的选择S-1份作为训练集，剩下的1份做测试集。当这一轮完成后，重新随机选择S-1份来训练数据。若干轮（小于S）之后，选择损失函数评估最优的模型和参数。
留一交叉验证（Leave-one-out Cross Validation），它是第二种情况的特例，此时S等于样本数N，这样对于N个样本，每次选择N-1个样本来训练数据，留一个样本来验证模型预测的好坏。此方法主要用于样本量非常少的情况，比如对于普通适中问题，N小于50时，一般采用留一交叉验证。
通过反复的交叉验证，用损失函数来度量得到的模型的好坏，最终可以得到一个较好的模型。
此外还有一种比较特殊的交叉验证方式，也是用于样本量少的时候，叫做自助法啊（bootstrapping）。比如有m个样本（m较小），每次在这m个样本中随机采集一个样本，放入训练集，采样完后把样本放回。这样重复采集n次，我们得到m个样本组成的训练集。当然，这m个样本中很有可能有重复的样本数据。同时，用没有被采样到的样本做测试集，这样接着进行交叉验证。由于我们的训练集有重复数据，这会改变数据的分布，因而训练结果会有估计偏差，因此，此种方法不是很常用，除非数据量很少，比如小于20个。
交叉验证过程
将拿到的数据，分为训练和验证集。以下图为例：将数据分成5份，其中一份作为验证集。然后经过5次（组）的测试，每次都更换不同的验证集。即得到5组模型的结果，取平均值作为最终结果，又称5折交叉验证。
