随笔1---- 浅谈交易系统

思维决定意识

意识决定行为

行为决定结果 

                  -----“心即是世界”

有人说，市场是老人挣新人的钱，实际上市场当中亏钱老人的依旧是无数，本质上讲市场从来都是明白人挣糊涂人的钱。造成所谓投资圈内大家熟知的“二八“现象---20%的投资者盈利而80%投资者亏损。宏观上讲，市场当中的明白人可以实现稳定赢利的原因在于自身具有一套开仓买卖与风险控制的规则，这就是所谓的“交易系统“，他们是”系统性“交易者，而大部分交易者隶属于”直觉性“交易者，他们的显著特点是依靠自身的感觉进行买卖，当然也更谈不上风险控制。

关于交易系统大致在二十世纪七十年代末期始流行于华尔街 。 在二十世纪九十年代中后期跟着一批海归这个词进入国内投资界。

交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。简而言之它是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则，一个良好的交易系统应该体现出交易哲学思想。

交易系统实际就是一套买卖规则，体现在开仓，平仓，加仓，趋势的判断，风险的控制，资金的管理各方面，根据市场的走向，作出买卖单。一套设计良好的买卖规则， 特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

大多数投资者在进入市场的时候，对市场的走势演变的认识没有系统的认知观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，实际上，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。

交易系统可以各色各样，但有一点是肯定的，即没有任何一个可以掌握买卖节奏的正确性达到百分百，因此任何买卖点的判断必然面对失败问题，都必然面临对买卖点的甄别问题。而甄别之所以困难重重，使得无数所谓高手死无葬身之地，是因为“买卖点判断成功率”这个不可逾越的问题。许多所谓高手会宣称，出现什么情况， 走势就会涨。 但实际上， 任何一种情况， 都有着极高百分比的可能会出现“失败”，确定能涨的行情突然就变成下跌，使得介入变成了套牢。这种情况，在保证金杠杆的投资里简直太常见了。

那么遇到这种情况下，关于资金、管理问题，由于涉及的面很广，以后专门分析介绍，这里说的是另一个方面，就是如何能在投资领域尽量提高判断成功率的问题。“失败”出现的根本原因在于介入的判断出现破缺，出现所不能概括的异常情况，这对于所有判断都是必然存在的。而一个判断出现异常，也就是出现“失败”的概率有多大，这是可以通过长期的数据测试来确定的。最简单的就是抛硬币，正面买、背面不买，这样也算一个介入程序，但这样一个判断的“失败”率，至少是 50% 以上。现在的问题其实很简单，就是如何发现一个“失败率特别低的判断方法。但答案很不幸，任何一个孤立的判断思维都不会有太低的“失败”率，如果一个判断买卖的“失败”率低于 10%，那就是超一流的程序了，按照这个程序，你投资 10 次，最多失误 1 次，这样的程序是很厉害的，基本没有。但问题不像表面所见那么糟，在数学中，有一个乘法原则可以完全解决这个问题。假设三个互相独立的判断思维的“失败”率分别为 30%、40%、30%，这都是很普通的并不出色的判断。那么由这三个判断系统组成的程序组，其“失败”率就是 30%*40%*30%=3.6%，也就是说，按这个组合判断，操作100次，只会出现不到 4 次的“失败”，这绝对是一个惊人的结果。 现在，问题的关键变成，如何去寻找这三个互相独立的判断系统。首先，技术指标，都单纯涉及收盘价等价格的输入而来，都不是独立的，只需要选择任意一个技术指标构成一个买卖判断程序就可以。

例如有人使用KDJ,RSI组成对买卖点的判断，实际上他们是线性关系，不是独立的非线性的关系，都不是独立的。但当采用指标、形态、周期可以基本构成一个提高成功率的判断组合当然， 上面这三个独立的判断组合只是本人随手而写， 任何人都可以设计自己的独立交易程序组，但原则是一致的，就是三个程序组之间必须是互相独立的，像KDJ\RSI其实是一回事情，各种技术指标都是互相相关的等等，如果把三个非独立的买卖点判断弄在一起，一点意义都没有。

交易当中除去判断成功率的问题，笔者认为还存在一个“优势概率”的问题，一个成熟的交易员都知道“风报比”的概念，前面探讨买卖点判断成功率的问题，可能会造成许多人有个错觉，交易要成功就需要极高的准确预测率，这也是一个误区。不断地去检讨为何会连续不断的”小赚大赔”或”大赚再大赔”？这些也是失败的本质。一笔交易不是赚就是赔，我们不要因为某笔交易亏损而沮丧或因为赚钱而兴奋，这些都是再自然也不过的事。赚多赚少、赔多赔少才是衡量成功最关键的部份。 

通过对行情的大量统计后我们发现，走势当中的确存在向一个方向加速”暴走”类型的行情，并且在行情的启动之前形态往往存在着极大的相似性，因此将成功率的研究放在这种类型行情走势特点的研究

实际上拥有一套交易系统不难，高手都有自己的交易系统，难的是有一套成功的能够稳定并且可以入场之后快速赢利的交易系统，然而投资者中99%没有它，这也就是为什么大部分亏损的原因。

这市场，永远不缺卖在最低点，买在最高点的人，回顾历史的黄金10年大牛市中，保证金市场当中依旧很多人要亏损累累。而市场中的行为， 就如同一个修炼上乘武功的过程， 最终能否成功，还是要落实到每个人的智慧、秉性、天赋、勤奋上来！

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