4.15,西蒙斯及伯勒坎普

西蒙斯是量化投资的先驱,他是世界级的数学家,也创建了世界级的量化投资基金“大奖章基金”。

以下是从西蒙斯传记《征服市场的人》中摘录了西蒙斯及其团队核心成员之一伯勒坎普的速写:

1,西蒙斯把他的公司命名为“Monemetrics”,这是“金钱”(Money)和“计量经济学”(Econometrics)两个词的合体,表明他是用数学方法来分析金融数据并作出投资决策的。在国防分析研究所,西蒙斯创建过类似的数学模型来捕捉“敌方”通信数据之中隐藏的真实信号。而在纽约州立大学石溪分校,他又培养了识别、寻求并管理天才的头脑。现在,西蒙斯正要雇用一批最聪明的人和他一起挖掘金融数据,建立模型,识别趋势,并以之获利。

2,伯勒坎普出生和成长在肯塔基州俄亥俄河南岸的托马斯堡,他热衷于教会生活和数学知识,但非常讨厌运动。……伯勒坎普这次仅有的在运动领域的高光时刻,教会他一个宝贵的人生哲理。“一定要待在伟大的团队里。”他说。

3,凯利公式是从香农早期的信息理论发展而来的。伯勒坎普经常去凯利家打桥牌,谈论数学和科学等话题。久而久之,伯勒坎普体会到了赌马与投资股票之间的相似性,概率在两者之间都扮演了很重要的角色。他们也讨论到了准确的信息和适当的赌注如何给参与者带来收益。凯利的研究强调了赌注大小的重要性,这是伯勒坎普后来要学会的重要一课。慢慢地,伯勒坎普也喜欢上了金融带来的智力挑战和可观的利润。


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