今日，重新回味了期货市场的基本功能，
1，价格发现
2，风险规避
3，财务杠杆或其他
可能每一条都是内涵丰富。每一条都值得好好去体会，发散，融合。
而自己也只能体会其中一部分，还是很浅薄的一部分。
价格发现，体验上带有有效市场的概念，市场价格就反映了一切信息。
然而，现实当中，期货市场的价格一般都是在价格发现的道路上，而不是到了目的地。其中内涵差异体现在时间的维度上。
从长期来讲，一般活跃开放的市场通常是能反映现实市场情况。
而从短期来讲，就算是活跃开放市场通常某些时段也不能真实反映市场真实情况。
从这两个方面来理解，时间是个非常重要的基本概念。前人也讲的很清楚，格雷厄姆说过：短期市场是的投票机，长期市场是个称重机。很形象的体验。
而对于交易者来讲，正是因为存在非完全有效性，非完全对称性，这个市场才有了交易者生存的空间。
所以橡树资本的霍华德.马斯克也提到了投资的本质来源于不对称。
这是否意味着，我们所以工作的核心都是为了发现“不对称”。
又回到耗散结构理论中，“失衡或者不对称”是有序的源头，是有序的动力之源。
从这里是否可以这样理解，“不对称”是趋势之源？
我们发现市场中的“不对称”，实质上就是发现市场的“趋势”。而所谓的顺势而为，从而获利，只是坐上了“不对称”的这辆火车在自动前行。
同样，如果可以这样理解，那么也带来一个问题，如果发现“不对称”？
慢慢体会，发现这是个很宏大的问题。
首先，假设，我们每个人都发现的“不对称”，那么会发生什么。我认为这个“不对称”，自然就“对称”，也就不存在所谓的“不对称”。所以是否可以认为大家都发现的“不对称”，并不是真正的不对称。
这其中，其实也有疑惑。比如，生活当中我们都知道贫富差距的不对称，但是好像我们知道了也没用，“不对称”依然存在。还是说生活当中，已经形成与这个“贫富差距大”而匹配的相应的社会制度和社会认知习惯，所以该“贫富差距大”在当下环境下，综合的看实际上已经对称了。如果深究，应该还有更多，暂时先理解到这一层。
如果说大家已发现的“不对称”，已经不是真正的有动力“不对称”，那么什么样的“不对称”才算是？
从相反的角度考量。大家（大部分）------小家（少部分）。也许关键在对“不对称”认知的数量上有关系。如果是这样，是否可以假设，这世界上任何“不对称”都有可能已经有人发现了，只不过，有些“不对称”被认知的接触的（人或其他）数量有限，所以它依然没有发生变化。而有些“不对称”被认知了，同时认知接触的（人或其他）数量上有不断增加过程，那么才有了“不对称”向“对称”发展的过程，才有了趋势的变化。
这样是否可以有其中一个结论：“不对称”的外部链接数量不断增加，才会带来真实世界的变化，否则没有影响。也就是说真正的“不对称”是外部链接数量不断增加的“不对称”。
当然这可能只是真正“不对称”的一个方面，也可能不正确，不过也可能有些指导意义。
根据得出结论的“不对称”的特点。
如果从程序化的角度，只要收集某认为的“不对称”信息的市场阅读数量，点击数量，新闻不同种类的同一信息描述，等等。从这些看未来人工智能，在某些方面是要大大优于人工了。当然世界总是不确定的。
