要点

1.市场风险案例

2.市场风险与流动性风险以其他风险的相关性

3.市场风险的定义，涵盖与进一步理解

4.市场风险的识别：主要影响因素

5.市场风险的管理流程框架

6.理解交易账户和银行账户

7.市场风险的限额管理

8.交易账户利率风险与银行账户利率风险

9.银行账户利率风险进一步理解

各个风险来源：缺口风险(Gap Risk)

重新定价风险(Repricing Risk)

收益率曲线风险(Yield Curve Risk)

基准风险(Basis Risk)

期权性风险(Optionality)

信用利差风险(Credit Spread)

简单的例子：理解利率风险的不同来源

10.我国商业银行的主要市场风险

固定收益市场的主要风险

商业银行主要的投资对象

11.市场风险与利率风险的基本管理工具

12.市场风险与利率风险度量的主要工具

缺口分析

外汇敞口分析

久期分析

敏感性分析

情景分析

风险价值

压力测试

13.银行帐簿/账户利率风险管理的措施与方法

14.市场风险资本管理方法：监管规定与计算框架

标准法

内部模型法

15.市场风险管理实例：国有商业银行/跨国银行

16.回顾：市场风险与信用风险，操作风险对比

17.其他:利率风险管理利器--利率互换