1. 假设检验
部分引用：Typical Analysis Procedure — Introduction to Statistics 6.4 documentation
1）.假设检验的目标是证明A/B两组数据（或多组）统计量的变化不是随机因素导致。
(1) H0：
（描述随机因素）
(2) H1:
（ 描述显著的变化）
(3) 第一类错误
: 承认H1，否定H0，但实际是随机因素导致的变化，犯这类错误的概率（H0是真，否定H0的概率）
(4) 第二类错误
：不否定H0，但实际是显著的变化，犯这类错误的概率（H0是假，未否定H0的概率）
(5) p-value：统计量所服从的概率分布对应的临界值（横坐标值），p < α 则否定H0,
* 注意1-p不代表H1发生的概率，比如：p=α=0.05, 那么H0和H1发生的概率是相等的，不能否定H0。
2). 检验方法，根据数据的分布、统计量来做选择，如：
(1) 两个正态总体，总体方差
但未知其值，总体均值相等(
)的检验，检验统计量是：
；
(2) 两个非独立总体（同一总体实验前后对比）均值相等(
其中
，T 服从自由度为 n-1 的 t 分布。
*均值符号是Z一个横线，这里用波浪线是因为简书有bug
3). power
从1-1可以看到：
(1) 若两总体是相同的（H0为真）,认为两总体分布都是蓝色曲线，那么犯第一类错误的概率（否定H0）为α；
(2) 若两总体是有差异的（H0为假), 红色总体落入蓝色总体判定域内的部分就是β，此时没有否定H0，范了第二类错误；逃出判定域的部分就是1-β，此时否定了H0， 是假设检验能够检测出差异的能力power
所以
是检测到显著变化的概率，也叫假设检验的 power。
图1-2中可以看出，当样本量足够大时，两个分布会更窄高，此时power（检测显著的能力）也变大。
3). 样本量估计
在两个总体符合正态分布，且方差相同的情况下，要检测出指定程度的数据变化（如均值增加幅度）可以用以下方法计算最小样本量。
(1) 均值变化，单侧检验
,
,
, D为均值增加值，d称为effect size
(2) 两正态总体，均值不同的双侧检测
，D为均值差值。
(3) Python 对于T-Test 的实现
from statsmodels.stats import power
print(power.tt_ind_solve_power(effect_size = 0.5, alpha =0.05, power=0.8))
effect_size = power.tt_ind_solve_power(alpha =0.05, power=0.8, nobs1=25) # nobs是两组样本数，
(4) 在实践中，总体往往不是正态分布，且这样计算出的最小样本量巨大，A/B实验无法给出这么长的实验时间积累样本量的情况下，就根据业务情况，监测显著情况，1周、2周左右；D是根据经验在实验开始前预估的提升值（或差值）。
2.数据的分布
1）检验数据是否符合正态分布的方法有：
(1) 画QQ_plot，正态分布的数据会接近y=x的直线
stats.probplot(data, plot=plt) # python
(2) 正态总体假设检验方法（Hypothesis Tests for Normality）
Kolmogorov-Smirnov
skewness test
the kurtosis test
the D’Agostino-Pearson omnibus test,
2).在数据科学实践中，我们关注的数据样本总体往往不是正态分布，转化为正态分布的方法：
(1) 根据中心极限定理，即便原始总体不符合正态分布，只要样本足够大，并且数据并非在很大程度上偏离正常值，那么多个样本的均值会呈现钟形正态分布。（面向数据科学家的实用统计学p42）。如在某个属性维度观察样本的频率分布图，若随机抽取5个、20个数目的样本均值为一个样本，再画出新样本的频率分布图，会发现随着抽取数目的增大，均值更接近于正态分布。
(2)长尾数据用 log 转换值
