最近又开始搞自动化交易了，下面是一个简单地量化交易机制，贴出来供大家参考；

程序流程图.jpg

  使用的是Python3的代码，仅作为一个demo。

    #!/usr/bin/env python3
    #-*- coding:utf-8 -*-

    from HuobiServices import *
    import json
    import demjson
    import time
    import re
    import os
    import hues
    import numpy

    '''
    date:1211
    comment:程序由递归实现循环
            参数的定义后期将使用json/conf文件保存,数据的保存后期将使用数据库IO
            提供接口供其他Python程序调用（通过面向对象来实现）
            后期需解决递归的中断问题
            需解决目前已知的一些多维数据的处理
    '''

    '''
    常量参数的定义
    '''
    #币种
    symbol = 'ethusdt'
    #不同条件下买入卖出的量的设置
    amount_one = 1
    amount_two = 3
    amount_three = 4
    def one():
        kline = get_kline(symbol, '1min', size=1)
        old_kline = get_kline(symbol, '30min', size=1)
        old_price = old_kline['data'][0]['close']
        now_price = (kline['data'][0]['open']+kline['data'][0]['close'])/2
        if now_price <= old_price - 1 :
              hues.log('买入操作')
              trade_info = send_order(amount, 'web', symbol, 'buy-limit', price=0)
              time.sleep(2)
              trade_price_info = order_matchresults(trade_info['data'])
              trade_price_one  = trade_price_info['data'][0]['price']
              huse.info('成功买入' + '，买入价格为 ' + str(round(trade_price_one,2)) + '，买入量为 ' + str(amount_one) )
            two(trade_price_one)
        else :
            hues.log('当前价格为 ' + str(round(now_price,2)) + ' ,' + '基准价格为 ' + str(round(old_price,2)))
            time.sleep(1)
            one()
    def two(trade_price_one):
        kline = get_kline(symbol, '1min', size=1)
        now_price = (kline['data'][0]['open']+kline['data'][0]['close'])/2
        if now_price <= trade_price_one - 1 :
            hues.log('买入操作')
            trade_info = send_order(amount, 'web', symbol, 'buy-limit', price=0)
            time.sleep(2)
            trade_price_info = order_matchresults(trade_info['data'])
            trade_price_one  = trade_price_info['data'][0]['price']
            huse.info('成功买入' + '，买入价格为 ' + str(round(trade_price_one,2)) + '，买入量为 ' + str(amount_one) )
            two(trade_price_one)
        elif :
            hues.log('卖出操作')
            trade_info = send_order(amount, 'web', symbol, 'sell-limit', price=0)
            time.sleep(2)
            trade_price_info = order_matchresults(trade_info['data'])
            trade_price_two  = trade_price_info['data'][0]['price']
            huse.info('成功卖出' + '，买入价格为 ' + str(round(trade_price_two,2)) + '，买入量为 ' + str(amount_one) )
            three(trade_price_two)
        else :
            hues.log('当前价格为 ' + str(round(now_price,2)) + ' ,' + '基准价格为 ' + str(round(old_price,2)))
            time.sleep(1)
            two()
    def three(trade_price_two):
        kline = get_kline(symbol, '1min', size=1)
        now_price = (kline['data'][0]['open']+kline['data'][0]['close'])/2
        if now_price <= trade_price_two - 1 :
            hues.log('买入操作')
            trade_info = send_order(amount, 'web', symbol, 'sell-limit', price=0)
            time.sleep(2)
            trade_price_info = order_matchresults(trade_info['data'])
            huse.info('盈利卖出' + '，卖出价格为 ' + str(round(trade_price_two,2)) + '，卖出量为 ' + str(amount_one) )
            one()
        elif :
            hues.log('卖出操作')
            trade_info = send_order(amount, 'web', symbol, 'sell-limit', price=0)
            time.sleep(2)
            trade_price_info = order_matchresults(trade_info['data'])
            trade_price_two  = trade_price_info['data'][0]['price']
            huse.info('止损卖出' + '，卖出价格为 ' + str(round(trade_price_two,2)) + '，卖出量为 ' + str(amount_one) )
            one()
        else :
            hues.log('当前价格为 ' + str(round(now_price,2)) + ' ,' + '基准价格为 ' + str(round(old_price,2)))
            time.sleep(1)
            three()
    def main():
        one()
    main()

  代码总体采用了递归的思想去实现，发现了一个问题，也就是递归有最大次数（递归的数据栈溢出），超出这个次数程序就被中断，计划将在之后使用多线/进程来控制递归。问题作为一个初期的demo，后面将按照面向对象的思想构建API