第一个回测结果

  • 期权双卖策略，说起来，高手说可以做成一个生意。天底下没有免费的午餐，能够做成一个生意的，从来不是有了本金、努力就可以了，还需要时机、不可替代。
  • 即使有了李总现成的业绩和不成文的逻辑描述，我好像也无从下手。数据量太大，所以直接用两年的TICK数据是不现实的。同一个标的品种，期权的数据可能要多上10倍以上。所以，从低频数据入手，才是解决问题的关键。
  • 从李总建议的TICK魔圈中走出，使用低频的日线数据，并结合多方信息学习部整理的一个简单的策略逻辑：双卖、动态平衡、到期移仓，得到一个简单的历史回测。从昨天得到初步结果，再作进一步的优化，竟然没有什么进展，好像简单的，就是最好的。

  • 李总提到的一些细节可能在低频数据上，并不能发挥作用；其他的波动率过滤、到期时间仓位管理，测试下来，不仅复杂，效果也没有简单的好。或者，就是大道至简。


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