当前社会科学实证研究与2021年诺贝尔经济学奖

       10月11日,2021年瑞典央行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖揭晓:3位美国经济学家共同获得获得这一奖项,他们分别出生于1956年、1960年、1963年。其中一半授予加州大学教授大卫·卡德(DavidCard),以表彰“他对劳动经济学的实证研究性的贡献”;另一半授予以色列裔美国经济学家、麻省理工学院福特经济学教授约书亚·安格里斯特(JoshuaD.Angrist)和荷兰裔美籍经济学家吉多·伊本斯(GuidoW.Imbens),以表彰“他们在因果关系分析方面的方法论贡献”。

       颁奖词这样写道:他们提供了关于劳动力市场的新见解,并展示了可以从自然实验中得出关于因果关系的结论。他们的方法已经扩展到其他领域,并彻底改变了实证研究。近年来,越来越多经济学细分研究领域的学者获得这一奖项,包括微观经济学、宏观经济计量学、金融经济学、计量经济学、行为经济学、公司治理、发展经济学等。

       大卫·卡德和艾伦·克鲁格(Alan Krueger,已逝世)曾经运用准自然实验来研究提高最低工资如何影响就业,分析了最低工资、移民和教育对劳动力市场的影响。约书亚·安格里斯特和吉多·伊本斯为推动经验微观经济学的发展做出了开拓性的贡献。他们将解决内生性问题的工具变量法和自然实验方法与理念广泛应用到经验微观经济学领域,收集和提供了切实可靠的经验材料或客观数据,研究成果涉及教育的经济回报、教学激励措施的实施效果、班级规模效应、同伴效应、家庭与劳动供给、特许学校实施效果和非实验性微观数据计量分析等方面。

       社会科学中的许多重大问题都涉及因果关系,而因果关系不等于相关性。如单身会导致寿命短吗?移民如何影响薪酬和就业水平?反垄断是否会影响企业投资?受教育如何影响某人未来的收入?这些问题很难回答,表现为互为因果关系或内生性问题,我们几乎没有什么可以用作比较的。一个人不可能既受过教育,又没有受过教育,除非我们找到若干个同卵双胞胎,还得保证其中一个受教育,另一个不受教育,然后进行作差比较。现实中像这样大量的数据是很难获取的,因此就有了准自然实验,也就是今年诺贝尔经济学奖得主的功劳。

双重差分示意图

       通过发现现实生活中类似于随机实验的情况,如某一偶然事件或政策导致人群或地区受到不同对待的情形。我们可以把去年的疫情当作一个偶然事件来分析疫情前后因停工对不同地区二氧化碳排放的影响,或者说可以将2013年“一带一路”倡议提出前后5年中的节点城市与非节点城市的经济发展水平作比较。当前在经济学中分析因果关系的方法主要有双重差分法、工具变量法和断点回归法等,这些方法横跨经济学的各个领域,深刻影响了现代实证经济学的研究。


断点回归示意图

       诺贝尔经济学奖是瑞典中央银行1968年所设,全称为瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖”,可以说是诺奖中最年轻的奖项。尽管此奖项并不属于1895年诺贝尔遗嘱中所提到的5个奖项,但一般认为此奖项与5个奖项地位相同。诺贝尔经济学奖设立后,不同年代也更换了不同的名称,直到2006年,才改为现名——瑞典国家银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖。诺贝尔经济学奖是诺奖委员会设立的最后一个奖项,瑞典诺奖委员会也表示,不会再设立新的奖项。诺奖官网数据显示,自1969年第一届诺贝尔经济学奖颁发以来,截至2021年,已经颁发过53次,共计89人获奖,其中两名为女性。这一奖项得主年龄普遍偏高,平均达约67岁。最年轻的获奖者是2019年的获奖者之一埃丝特·迪弗洛(EstherDuflo),时年46岁。美国经济学家赫维克兹是经济学奖年纪最大的获奖者,获奖时年龄为90岁。

        根据瑞典化学家、企业家诺贝尔(AlfredBernhardNobel)的遗嘱,诺奖成立之初,单项总额是15万瑞典克朗,当年总共颁发5个奖项(生理学和医学、物理学、化学、文学、和平),1901年开始颁发。根据2020年诺贝尔基金财务报表显示,基金总额已达到51亿瑞典克朗,投资较为多元化。今年诺贝尔奖单项奖金为1000万瑞典克朗(约合人民币740.9万元)

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