最大相关熵滤波MCF

Enhanced Fault Detection for GNSS/INS Integration Using Maximum Correntropy Filter and Local Outlier Factor

Ⅲ、一种基于EKF的新型的自适应鲁棒滤波器

A、最大相关熵准则 MCC

相关熵指的是两个随机变量的广义相似性，熵越高越相似。

MCF滤波器的主要目标是：使得滤波结果尽可能接近目标测量信号。

B、MC鲁棒滤波器

传统的EKF基于MMSE（最小均方误差）准则，需要高斯假设；对于非高斯情形，用MCC代替MMSE，提出一种新型的MCF。

滤波的本质在于将估计值和测量值建立联系，体现在MCF中就是提高二者的相似性，见公式(18)。

最大化相关熵，求得最优估计x_k；假设预测值是无偏的，则x_hat_k|k-1=x_k。