大样本OLS

大样本理论已成为当代计量经济学的主流方法。

小样本理论的假设过强：小样本理论的严格外生性假设要求解释产量与所有扰动项均正交（不相关）。在时间序列模型中，这意味着解释产量与扰动项的过去、现在与未来值全部正交。

一阶自回归在小样本理论下不可！

大样本理论只要求解释产量与同期的扰动项不相关。

其次，小样本理论假定扰动项为正态分布，而大样本理论无比限制。

作图

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