大样本理论已成为当代计量经济学的主流方法。
小样本理论的假设过强：小样本理论的严格外生性假设要求解释产量与所有扰动项均正交（不相关）。在时间序列模型中，这意味着解释产量与扰动项的过去、现在与未来值全部正交。
一阶自回归在小样本理论下不可！
大样本理论只要求解释产量与同期的扰动项不相关。
其次，小样本理论假定扰动项为正态分布，而大样本理论无比限制。
作图
大样本OLS
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
平台声明：文章内容（如有图片或视频亦包括在内）由作者上传并发布，文章内容仅代表作者本人观点，简书系信息发布平台，仅提供信息存储服务。
平台声明：文章内容（如有图片或视频亦包括在内）由作者上传并发布，文章内容仅代表作者本人观点，简书系信息发布平台，仅提供信息存储服务。
推荐阅读更多精彩内容
- 5.1 为何需要大样本理论 （1）小样本理论假设过强。如小样本的严格外生性假定要求解释变量与所有的扰动项正交，大样...
- 第一节 关于面板数据PANEL DATA 1、面板数据回归为什么好 一般而言，面板数据模型的误差项由两部分组成，一...
