Black-Scholes
对期权价格函数 C(t,S) 做拉氏变换：
注意了：在这里，函数 f(t) 的拉普拉斯变换是函数 F(z)
对 Black-Scholes 方程式做拉氏变换
这里C0是时间倒置支付条件（），reversed payoff condition ()
所以解决Black-Scholes的一种方法是求解ODE，然后求逆拉普拉斯变换。
2018-04-26 开胃学习数学系列 - Black-Scholes
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