一套交易系统的构成
系统之所以称之为系统，是因为它由许多单个的组件组合而成；而一套完整的交易系统，是由底层组件（看待市场的价值观）、中层组件（判断涨跌的刚性依据）和上层组件（情绪控制构成）；优秀的交易员，并不是因为他们有一套复杂的方法，而是因为他们有赢家的思维方式；
先说底层组件，如何看待市场？
a 市场价格是所有交易者所认同的、在那个瞬间的、最反映所有交易者期望的价格；
b 市场价格永远在波动，是因为市场需要给交易者提供一些·“可以做点什么的机会”；
c 无条件的相信市场当下的价格，因为这是市场这个瞬间的成交价！
这里展开讨论c，无条件的相信价格：
---如果价格越来越低，那么更低的可能性就存在，而如果价格越来越高，只要市场中有人出得起更高的价格，价格就会越涨越高；这里面没有为什么，发生了就是发生了，我们就算找到了理由也不一定正确，就算理由正确也不能指导我们下一步的操作；所以，价格的波动，是不需要找任何理由的，我们所做的，只能是相信、接受甚至臣服；
---当价格忽然出现异动，朝着自己有利或不利的方向大幅度前进，我们要相信并接受，这是众望所归，是所有参与者拿真金白银投票的结果；这里可能有价格操纵，也可能有不纯正的动机，但，如果个人交易者没有办法有足够的能力改变市场的运行轨迹，我们就还是只能接受，并根据当下的结果，果断的做出自己的交易决策（是跟，是跑）；
---造成交易者重大亏损的原因，有一点至关重要，就是当价格出现快速的波动，不敢相信这个确定的事实，不接受这个价格，更不接受当下亏损的事实；交易者会根据自己以往所谓的经验、“我就不信价格回不来”的韧劲、亏损加仓博一个回调的勇气，操作自己的头寸，总有一天，会遇到就那个市场价格就是回不来的事实；
---当我们做一件自身可控的事情，比如学英语学钢琴学开车等，我们可以有也必须要抱有一定可以学会，人定胜天的决心和自信；但，交易世界中，除非交易者有着雄厚到能够左右市场价格体量的资金，否则，人定胜天（这里是指战胜市场）的决心，只能让人越陷越深而不自知；因为，交易世界中，自己的决心、自信、彷徨、兴奋，都不能够给市场任何的影响，我们唯一能做的，就只有相信，接受，臣服于当下的那个价格；
底层组件中关键的关键，其实总结起来，只有两个字，那就是接受（当下的价格）。
中层组件--判断涨跌刚性依据
我们由第一性原理追本溯源，交易盈利的关键是价格高低么？高价可能更高，低价可能更低，又没有刚性的判断价格高或者低的标准么？是消息么？利好消息一定会上涨么？利空消息一定会下跌么？是靠基本面的分析么？基本面好就一定会涨么？基本面差就一定要跌么？是宏观产业政策么？亦或是交易者心理么？恐慌的标准是什么？贪婪的标准又是什么？
都不是！交易想要获利，只取决于两个字：价差！
这里展开讨论价差，有如下2个方面：
1 所谓价差，确切的说是不同周期后的价格落差，例如1分钟、5分钟、15分钟、60分钟、一天、一周甚至一个月后的价格比当下价格的高低；当我们认为自己所定义的时间周期后的价格比当前的价格高或者低，我们就会相应的做出自己认为利益最大化的决策，例如我们认为明天的价格比今天会更高，我们就会在今天做多，而在明天价格更高的时候卖出获利；
但，这里有一个细节问题，用什么模型，交易者才可以判断或者“预测”明天的价格比今天更高呢？从纯粹的概率角度来看，如果今天市场的价格下跌，那么明天会涨会跌的概率都是50%，用50%的概率做交易，和扔硬币交易有什么本质的区别么？所以，我们只需要有一套略概率大于50%的判断方法，长期坚定地执行下去，才可以确保自己的交易结果是符合正期望值的；
2 如果价差才是关键因素，那么价格的高和低都只是相对的，是交易者主观的臆想；很多交易者喜欢在价格跌很多的时候抄底或者价格涨很高的时候做空，因为可以买到更好的价格，长期持有并获利（当然，90%的情况下，都只是一厢情愿）；价格高低都只是相对前一个价格来说的，市场会在涨到全员参与者认为价格高的时候才会下跌，也会跌到全员参与者都认为价格低得时候才会上涨，而不是某个个人交易者认为的高低点才反转；所以在市场当下正在上涨的时候做空，在市场当下正在下跌的时候开多，就会遭遇一进入市场就马上亏损的结果；
既然价差才是获利的关键，那么趋势，判断价格趋势就显得非常重要；判断市场趋势的方法成千上万，简单的、复杂的、需要专业技能的、听消息的、看资金筹码面的、宏观的、微观的，可供我们选择的判断方法也多如牛毛，我们如何才能筛选出一套好的方法呢？
a 这套方法必须要经过有人实践，并长期来看证明有效--比如道氏理论、关键价位理论、基本面理论（供需）、均线等；
b 这套方法必须是刚性的；比如，用基本面判断市场趋势，如果出现供需错配，那么供需错配到何种程度（要有一个量化的标准）才是交易者进场的标准，又比如用均线判断趋势，那么价格要高于（或低于）均线多少价位，才进场；如果用关键价位理论，那么下单只能在关键价位附近；
c 这套方法是相对简单的；太复杂的理论会有太多的影响因素，而每一个影响因素都考虑，就会使得分析和判断变得不那么纯粹--考虑的因素越多，越不容易判断市场方向；
d 这套方法，一定要有容错机制；一套没有容错机制的交易系统，是脆弱的，因为任何一个在现实世界里运转的系统所面对，必然是不完美的，不理想的、各种意外频发的，如果一个系统有一点错误就停止运转，那基本上就是废物一个（出自李笑来-七年就是一辈子）；也就是说，这套系统一定有相应的止损规则，这是必须中的必须；
上层组件，交易中的情绪控制
当我们完成了底层组件的铺垫（价值观）、中层组件的基础（判断方法），已经完成了知的部分（20%），而如何行（占比80%），特别如何完成是一致性的交易行为，则需要上层组件的力量，需要心理和情绪共同作用，保证我们平和的执行，这才是一个优秀的交易员真正关心的点，而判断方法再神奇，都只占了一小部分；为什么，道理懂了那么多却依然过不好这一生？是因为，道理本身有效，但无法落实到行动中，只停留在知道，但无法付诸实践，如何让道理发挥作用并改善自己的真实的生活状态？
交易中的情绪有如下几种，这些情绪是人类与生俱来的，是中性的，并没有好坏之分，但一旦用错了地方，就会在交易中产生灾难性的后果：
a 贪婪--会导致交易者总想买在最低点，而空在最高点；这么想其实这是很矛盾的，例如，正在价格正在上涨的过程中，最高点出现一定是在有次高点对比后，才称之为最高点，而低点没有出现，就不能叫最高点，如果次低点没有出现，就急吼吼的就开仓做空，实际上是赌博（赌自己判断的最高点也是所有人判断的最高点），而既然是赌博，就要愿赌服输，在价格突破了自己做空的点位后，就要果断离场，因为，这说明自己博错了；这种操作方法，本质是逆着趋势，风险是极大的，而收益却总是很小（想想单边上涨或下跌的极端情况吧）；
b 恐惧--会导致交易者不敢开仓；因为之前被止损的次数太多或者亏损金额太大，这种害怕失败的恐惧就会笼罩在我们的心里，万一这一次又错了呢？我不是损失更多了？事实上，每一次开仓都是独立事件，赢或者亏的可能性都是50%，但长期来看，当严格执行自己交易系统一段时间后（严格按照制定的规则开仓止盈止损），随着交易次数的增多，交易系统的大概率性才可能体现出来；这就是我们与恐惧共处的秘密武器，长期执行下去的概率的确定性；
c 报复--会导致交易者亏损加仓；当账户出现了意料之外的大幅亏损（特别是突发的异动造成行情大踏步的向自己持仓相反的方向走）或者多次被市场止损后，那种交易者心中强烈的报复心，只有真正做过交易的人才能体会；在现实中，我就不相信“某某某会发生的”心理状态和“我要拼了拼了”的情绪，很容易导致报复的加剧，从而使得自己的自己在短时间内被洗劫一空，而后交易者无论是否醒悟，造成的亏损已成了既定事实；
d 随意--也叫随机激励；当我们做了一件正确的事（比如止损），市场打掉止损后马上向之前持仓的方向前进，当我们做了错误的事（不设止损），市场又经常意外的回来，让我们获利；就是这种随机的激励事件的不断发生，让我们在交易中很容易放弃自己的规则，放大自己的侥幸，最终，我们在一条没有概率优势的路上，越走越远；而没有概率优势的交易，何谈稳定盈利呢？
