Autocorrelation 和 Partial Autocorrelation

Correlation 定义:

Fig1.JPG

Autocorrelation 定义:

k = 0,1,2,3... :滞后的程度(又叫order或lag)


Fig2.JPG

它一般长这样,如下图:(ACF=autocorrelation function)


Fig3.JPG

Partial Autocorrelation 定义:

来自维基百科的定义,这个P_{t,k}(x)是啥意思,我真是没看懂,铁汁们你们呢?

Fig4.JPG

它一般长这样:
Fig5.JPG

经过继续查找,我在https://stats.stackexchange.com/questions/129052/acf-and-pacf-formula找到了解释:

Fig5.JPG
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