设计原则

1. 盈利大于亏损
2. 适当的胜率与盈亏比
3. 单笔损失不宜过大：亏损越大，对盈利能力的要求也就越高
4. 止损幅度心理能够接受：算法的止损幅度要与人的心理承受相符合，避免人进行干预

常用止损止盈方法

1. 入市理念止损止盈：例如，双均线策略

2. 固定金额法：将每笔交易的止损设为资金账户的百分比，比如2%

   
   
   固定金额法

3. 固定盈亏比法：根据止损位确定止盈位或者根据止盈位确定止损位

   
   
   固定盈亏比法
4. 最大浮亏止损法：找出历史回测重盈利交易的最大浮亏，用这个最大浮亏的某个百分比作为止损位；找出历史回测中若干个最大浮亏，算出标准差和均值，用均值加2倍标准差作为止损位
5. 波动止损法：将止损定在近期行情噪音上；行情噪音=10周期的ATR*系数（系数2.5-3.5）
6. 跟踪止损止盈法：价格下落止损止盈线不变，价格上升超过一定幅度，止损止盈线跟随上升，当价格碰到止损止盈线则平仓，也可以设置为当价格下落到一定幅度就平仓，不一定要碰到止损止盈线
   • 固定比例

   • 抛物线比例

     
     
     固定比例
7. 时间止损止盈法：经过若干周期没有平仓信号出现，则主动平仓
8. 分批止损止盈法：在不同行情，分批次止损止盈

常见问题

1. 使用过去价格
2. 使用未来函数
3. 回落止盈时幅度过小：在跟中止损止盈法中，回落幅度不能太小，不然后续上涨前算法可能就已经平仓了
4. 忽略K线内价格走势导致回测与实盘误差：K线内部走势若比较复杂，可能导致算法结果与实盘出现误差
5. 止损幅度小于市场噪音
6. 主观干预