最近我与一位特训营朋友的聊天，给了我很大触动。
以前他是这样的：
而现在他是这样的：
所有的情绪，开始有了出口；所有的行动，开始有了规则。这就是交易系统的力量！
我由衷地为他感到开心！
关于交易系统的建立步骤，我在前面曾写过几篇方向层面的指南。
第一步，建立正确的基础认知。
第二步，构建初步的交易系统。
详见↓↓↓
第三步，严格遵循规则，优化系统。
详见↓↓↓
上面的文章，解决的是方向层面的问题，但我发现，很多人，在方向层面都能听得懂，但在执行层面总是会出问题。
这篇文章，我希望在执行层面，能给你一点启发。
01 / 为什么我们难以知行合一？
几乎所有投资者，在投资实战中，都会遇到管不住手，或者控制不了情绪的问题。明明知道怎样是对的，但却常常违背规矩做交易，俗称「知行不合一」。
这真的是心理素质不够强大，或者不够自律的原因吗？
其实不尽然！
在我看来，如果某个投资者无法知行合一，只要不是他的方法本身太过于违反人性之外，只有一个原因：
他不是真的「知」！
至于说，心理素质不够强大，或者不够自律，那只是表层体现而已。
就算你逼着自己增强心理素质，逼着自己做到自律，也只是治标不治本的办法。
真正治本的方法，是去「知」！
举个例子，假设你知道，只要自己每天坚持执行系统，无论单次的交易结果盈亏如何， 但到了年底时，你在股市的投资收益就能达到50%。
但只要哪一天没按规矩做，收益率就会在50%的基础上降低1%。
这样一来，你能不能做到每天都坚持执行系统？
坚持执行系统，并不轻松，会经受很多不愉快的体验。
但即便如此，我相信，在上面这样的激励之下，除了自己脑袋一时抽风之外（有时确实会如此），绝大部分人都是能做到的，甚至一年下来，获得「全勤奖」50%的人，一定不会少！
无论愿意或不愿意，总之，你大概率都会想方设法的让自己去完成这个目标。
那么现实中，为什么我们难以知行合一？
很简单，因为我们并不知道，自己每天坚持执行系统，到了年底时，是否真的能有50%的投资收益。
我们的基因里，都是有畏难情绪的，如果要让我们说服自己去坚持做一件较难的事情，那就必须得有比较明显的好处才行，这样理智才能战胜情感。
但是，如果这个好处本身充满了不确定性，理智就很难战胜情感了。
所以，为了能让自己的理智更有底气，我们需要让眼睛提前看到这个巨大的好处，因为「眼见为实」。
怎样眼见为实？
答：测试！
02 / 测试的必要性
所谓测试，绝不是指靠情绪或感觉瞎玩，而是指，拿着自己学到的方法规则，去现实中严格且大量运用，并且观测结果。
具体方法，可以做K线复盘测试，双盲测试，或者实战测试（后两者更佳）。
绝大多数人都不够重视测试！但它确实格外重要！
总之，测试，是为了让你提前看到结果。如果结果不佳，那正是改进方向；如果结果优秀，就能大幅提升信心。
当然，想要在短期内就能通过测试快速获得信心，趋势投资模式没问题，因为验证周期短，验证样本也足够充分。
这样，能够在较短时间内，就看到自己的不足，进而可以对交易系统进行快速的小步迭代，每次迭代，都看到自己的进步，获得正反馈，启动正循环。
但价值投资确实很难，主要有以下原因：
1、持有的个股，没有3~5年，甚至就根本就不知道是对是错。
2、就算这几只个股持有3~5年后，最终获利不少，但样本数量也实在有限，不具备大数定律，很难证明投资者在下一个3~5年中仍然能够获利。
验证周期太长，样本数又太过有限，这是个极难以调和的矛盾。
这也是我并不太喜欢价值投资的原因之一，因为他对普通投资者，其实并不友好。
继续说回测试。
再重复一遍：绝大多数人都不够重视测试！但它确实格外重要！
是的，未来是不确定的，即便我们做测试，也只能代表过去或者现在的结果，也不能代表未来的结果。
但是，这并不能否认我们做测试的巨大积极意义。
这就好像，我们在上学的时候，也不知道，自己今天如此认真努力学习，以后是不是就真的会有出息，因为未来总是不确定的。
但我们至少知道，今天认真努力学习，未来有出息的概率会更高。
这和我们做测试是一样的。
假设我们有两套系统，一套是经过了测试的，至少在过去和现在的结果中，都带来了可观的投资收益；而另一套，则是完全没有经过测试的，就仿佛像开盲盒一样。
让你选择其中一套去执行，你会更想要哪一套？
当然，为了避免我们的测试陷入「刻舟求剑」式的尴尬，所以，自己的系统建立，必须要遵循一定的审慎原则。
比如：
1、避免过度拟合。
如果自己的系统，只是以极少数的个股为样本，为了在这些样本上获得最大收益，才反复优化后得到的某些具体方法，那适用面就会很窄，以后很可能还会踩大坑。
比如：
在这一段走势中，突破10日均线买，跌破10日均线卖，就能获得不少收益，看起来这就是一个不错的简化系统。
但如果以后遇到下面的走势，本金就会被迅速榨干：
过度拟合的问题，在量化投资届，很容易出现。
2、避免先射箭再画靶。
如果自己的测试，只是在某些已被证明过去获取了巨大收益的个股上展开，那意义就要大打折扣。
3、交易规则，最好是建立在长久不变的基础元素之上。
比如做趋势交易，最底层的元素，其实是人的心理，这是万年不变的，这就足够可靠。
比如价值投资，最底层的元素，是长期而言，价格围绕价值中枢展开，这也足够可靠。不过，价值投资的测试很难有效展开，这点前面已经说过了。
03 / 美好的大局观
我劝你做这种测试，不光是让你的系统快速迭代，自己快速进步，更重要的目的，是希望能帮助你建立大局观！
这种大局观，尤其美好！
如果你的系统本身足够优秀，那么，随着你的测试展开，你必然也将看到优秀的结果。
这就相当于，将未来提前展现给你看。
届时，你就会知道，在某些特定场景下，你是能经常赚到钱的，而且赚到的钱抵扣掉亏损之后还有不少剩余。
既然如此，你以后只需要反复执行这一套系统即可，其他不符合这一套系统的行情，你不做就行了。
你就会知道，当我们掌握了一套长期而言具备期望优势的系统之后，赚钱只是一件水到渠成的事而已，只要时机到了，钱就会来。
进而，你会建立起真正的大局观，而不是陷入某一天、某几天，甚至某几周的K线之中难以自拔。
这种大局观，会在下述几个层面，得到充分体现。
1、站在选股的十字路口，你不再遗憾自己没有选到那些涨停股。
因为你明白，自己真正需要的，是实现大目标。
大目标是什么呢？答：年终做结算的时候，依然能获得不少的正收益！
只要能安全的获利，单笔的小胜，也可以积累成大胜；但反之，如果你追求单笔的大胜，危险系数就会增高，最终极可能连小胜都无法获得。
当然，假设你按规矩执行自己的系统，一定会有某些时候，你选到的股，就是后来的涨停股，这是系统奖励。
2、站在买点的十字路口，你不再担心因为自己的耐心，错过上车的机会。
因为你明白，市场的涨跌切换是万年不变的铁律，从来就没有只涨不跌的个股。
你还明白，你当前之所以要等待，只是因为适合自己赚钱的时候还没来而已。
于是，这个被你错过的机会，本质上，只是无数个机会中的其中一个，过不了几天，就会有下一个好机会，甚至是更好的机会出现，没什么大不了的。
3、站在止盈的十字路口，你不再悔恨因为自己的知足，卖飞了后来的大涨股。
因为你明白，这次卖飞，是为了避免不卖而带来的回撤，而相比于抓住大涨，控制好回撤，才是资金快速积累的更优策略。
关于这点，详见文末文章。
你还明白，即便是卖飞了，你也有能力在其他机会上，将钱赚回来。
4、站在止损的十字路口，你不再害怕因为自己的谨慎，果断止损。
因为你明白，这一笔亏损，只是系统成本而已。
只要你想要这个系统能够长久的为你赚钱，你就必须要长久的运行下去，既然如此，它告诉你该止损的时候，你就得止损。
你还明白，这个成本，终究是一定会被自己的盈利给抵扣掉的，并不是这笔钱亏了，就真的不再回来了。
于是，这只被你止损的个股，只是你一路前行捡钱的过程中，天上正在下的毛毛雨而已，最多也只是让你感冒一下，几天就会好，没什么大不了的。
做好了上面的几点，你的畏惧感，你的焦虑感，自然就减轻了。而执行力，自然就提升了。
但假设你没有经历过这个验证过程，就必然无法建立这种大局观，简单讲，自己的脑袋深处，一定是懵的！
此种情况下，无论我给你说多少遍「要守规矩」、「要控制情绪」、「要知行合一」，都极有可能是一拳打在了棉花上！
因为，对你而言，未来是未知的。而人，最害怕未知！
一旦未来是未知状态，人就会情不自禁的将注意力转移到当下。
而当下是什么呢？
是别的股在大涨/涨停，是自己在错过，是自己在亏损，这些全都清晰可见，一眼望穿！你想不注意到都不行！
这就是传说中的「短视」！
长久下去，结果是什么呢？
是你只看得见眼前的诱惑，只看得到眼见的血腥，或者，只看得见眼前的一片迷雾。
总之，就是看不清未来的路在哪里……
……
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