今天周二，9点下班后赶紧听了一下且慢平台大名鼎鼎E大的二八轮动讲座，笔记如下:
1、大盘股沪深300和中小盘股中证500两大资产，谁在过去四周涨幅高，就调仓持有谁。
2、以上来源于动量效应，或者动量因子
动量因子的参考
Kenneth R. French - Data Library
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
这就是法玛三因子的数据更新网页，还包括了非常多后来的因子，其中就有动量因子
Fact, Fiction and Momentum Investing by Clifford S. Asness, Andrea Frazzini, Ronen Israel, Tobias J. Moskowitz :: SSRN
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2435323
3、疑问
听过一种说法是长期来看，沪深300和中证500的涨跌是对立而不是相互依存，二八轮动刚好也是这么执行的，为什么是大盘股和中小盘组成了动量因子模型？感觉E大并没有讲解清楚，也可能是太晦涩了。需要自己花时间再仔细想想
附上讲座二维码，感兴趣的可以听听
图片发自简书App
