线性回归算法概述
前面的2~7章节讲解的是“分类”算法，本章开始将介绍“回归”算法。
“回归”和“分类”都属于监督学习算法，不同的是：分类的目标变量是标称型数据，而回归的目标变量是连续的数值型数据。
“回归”（regression）一词的来历
今天我们所知道的归回是由达尔文的（Charles Darwin）表兄弟Francis Galton发明的。Galton于1877年完成了第一次回归预测，目的是根据上一代豌豆种子（双亲）的尺寸来预测下一代豌豆种子（孩子）的尺寸。Galton在大量对象上应用了回归分析，甚至包括人的身高。他注意到，如果双亲的高度比平均高度高，他们的子女也趋向于比平均高度高，但尚不及双亲。孩子的高度向着平均高度回退（回归，regression）。Galton在多项研究上都注意到这个现象，所以尽管这个英文单词跟数值预测没有任何关系，但这种研究方法仍被称做回归。
假如你要预测姐姐男友汽车功率的大小，可能会这么计算：
马力=0.0015*年收入 - 0.99*每月房贷
上面的公式就是所谓的回归方程（regression equation），其中的0.0015和-0.99称作回归系数（regression weight），求这些回归系数的过程就是回归。显而易见，一旦有了回归系数，在给定输入，做预测就非常容易了。
优点：结果易于理解，计算上不复杂。
缺点：对非线性的数据拟合不好。
使用数据类型：数值型和标称型数据。
入门案例
本章节主要讲解的是线性回归（linear regression），具体的做法是用回归系数乘以输入值，再将结果全部加在一起，就得到了预测值。
在局部加权线性回归算法中，对权重系数k的取值是比较重要的，这就要求我们对模型进行多次试算，得到最佳效果。
工作原理
在回归方程里，求得特征对应的最佳回归系数的方法是最小化误差的平方和（方差）。在训练集上得到的回归方程并不一定意味着它是最佳的，可以使用测试集加以验证，验证的方法是用预测值和原始值的偏差来度量回归方程的好坏。偏差和方差折中是一个重要的概念，可以帮助我们理解现有模型并做出改进，从而得到更好的模型。
在两种情况下，线性回归算法会失效：
1.当数据的样本数比特征数还少的时候，会因为无法对矩阵求逆导致错误。即便当样本数比特征数多的时候，仍然有可能无法直接计算，这是因为特征有可能高度相关。出现这样的情况时，可以考虑使用“岭回归”或“逐步线性回归”算法。
2.预测值与特征之间是非线性关系，这种情况下使用线性的模型就难以拟合。
一般流程
1.收集数据：采用任意方法收集数据；
2.准备数据：回归需要数值型数据，应将标称型数据做相应的转换；
3.分析数据：绘制出数据的可视化二维图有助于对数据做出理解和分析，在采用缩减法求得回归系数后，可以将新拟合线绘制在图上作为对比；
4.训练算法：找到回归系数；
5.测试算法：使用预测值和数据的拟合度，来分析模型的效果；
6.使用算法：使用回归，可以在给定输入的时候预测出一个数值，这是对分类方法的提升，因为这样可以预测连续型数据而不仅仅是离散的类别标签。
可使用场景
1.预测鲍鱼的年龄
2.预测二手乐高玩具的交易价
3.预测机票价格
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