量化策略的研发流程

研发流程

一. 关键因素

买和卖是最为基本的量化交易策略组成部分,而这个部分的设定主要与收益情况相关：

1. 一种是总体的关联性,即基于买点、卖点的选择,买卖策略应该得到一个正的整体收益。
2. 另一种则来自于对交易资产未来收益的判断、或者说预测,即判断交易资产的未来收益为正时,就买入资产;判断交易资产的未来收益为负时,则卖出或卖空资产。

3。 注意和规避事项

3.1 未来信息规避

举例而言,当一个建仓策略为“若今日的最低价高于上日的收盘价,则在今日的最低价买入”时,就是一个很典型的含有未来信息的交易策略。

由于未来函数对于回溯测试的可靠性有负面的影响,因此在实际的策略研发过程当中是需要极力规避的。最直接的办法莫过于将研发完成的量化交易策略放入实际环境中进行模拟交易或者实盘交易,原因在于实际交易中判断策略执行的时间点总是现在,因此必然是无法得到未来的信息的。如果在回溯测试过程中不慎加入了未来信息用来判断,具有相同结构的量化交易策略在实际的交易中也必将暴露出来。

3.2 过度拟合与欠拟合

3.3 回溯测试与真实环境的差异

流动性问题：开板涨停就无法买入。T+1限制导致当日买入后无法卖出。等。