技术因子策略 -1

沪深300股指对冲策略

• 策略综述：该策略是基于多种类型指标构建的较为复杂的对冲策略，其中趋势性指标控制策略中表现优异的股票，而强度与反转型指标控制买入的时机。

• 策略框架示意图：
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• 因子简介：
  -- AMXS: 趋势性季周期指标
  -- AMXM: 趋势性月周期指标
  -- AMIM: 趋势性月周期指标
  -- KF：量能型指标
  -- CCIR: 反转型指标

• 策略要点
  1 策略中股票部分分为两条线，AMXS,AMXM,KF,CCIR控制强势走高股票的刷选，AMIM控制弱势走低股票的刷选。
  2 强势类型股票按照SELL1条件进行卖出判断。弱势类股票如果走强按照SELL1卖出条件判断，否则按照SELL2条件判断卖出。
  3 期货端时刻跟踪股票端持仓总价值进行反向对冲操作，误差在一手左右。

• 部分代码与回测结果
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基于趋势性指标RZW,JD的策略

• 策略综述：该策略是基于RZW，JD的期货锁仓策略，通过RZW指标判断大周期趋势方向，JD指标判断小周期趋势方向。JD指标建仓方向与RZW建仓方向相反。即是当RZW出现多头信号建立对应仓位时，如果JD指标也处于空头区间，则建立对应空头仓位，否则不建立仓位。通过建立反向仓位来锁住，趋势中回调带来的损失，获取趋势中的利润。

• 因子简介：
  -- RZW: 趋势性指标，50以上多头，50及其以下空头。
  -- L-JD：JD长周期趋势性指标，需要结合收盘价进行趋势性判断。
  -- S-JD: JD短周期趋势性指标，需要结合收盘价进行趋势性判断。

• 策略框架示意图：
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• 策略要点：
  1 当RZW信号反转时，平掉现有所有仓位，建立信号对应仓位。同时，JD重置仓位判断。
  2 JD建立仓位时对应手数应该与RZW手数相同。

• 部分代码与回测结果
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