PCA算法的主要步骤是：
（1） 对向量X进行去中心化

（2） 计算向量X的协方差矩阵，自由度可以选择0或1

（3）计算协方差矩阵的特征值和特征向量

（4）选取最大的k个特征值及其特征向量

（5）用X与特征向量相乘

python实现：

from sklearn.datasets import load_iris

import numpy as np

def pca(X, k):

    X = X - X.mean(axis=0)

    X_cov = np.cov(X.T, ddof = 0)

    eigenvalues, eigenvectors = eig(X_cov)

    klarge_index = eigenvalues.argsort()[-k:][::-1]

    k_eigenvectors = eigenvectors[klarge_index]

    return np.dor(X, k_eigenvectors.T)

    iris = load_iris()

    X = iris.data

    k = 2

    X_pca = pca(X, k)