卫青出生微贱，而且来路不正，是平阳侯家奴的私生子，小时候吃了不少的苦，估计也没怎么读书，文化水平大约和令狐大侠是一个层次。.一旦夤缘富贵，始终不忘初心，不忘出处，知道自己是吃地瓜长大的，几斤几两不用称，低调，内敛，会做人会处事。
击匈奴右贤王一役，汉兵大胜，武帝大喜过望，要把卫青几个还在吃奶的儿子都封侯，卫青则很谦抑地表示：之所以有幸打了胜仗，首先是大大领导有方，其次是部下力战有功，我已经得到赏赐够多了，不能再要了。
定襄之战，苏武他爹苏建吃了败仗，只身逃回，有人出主意让卫青行军法以立威，斩了苏建先，卫青却说：且使臣职虽当斩将，以臣之尊宠而不敢自擅专诛于境外，而具归天子，天子自裁之，于是以见为人臣不敢专权，不亦可乎？
苏建回朝后被废为庶人，保住了一条老命，对卫青很感激，有一次劝他说：您讨伐匈奴威震朔漠，现在贵为大将军，又是皇帝的舅老倌，可是也没见几个人在社会上揄扬您的功德，CCTV也没见派人来给您做个专题采访。您应该多结交一些朋友才好。卫青却斩钉截铁地回答道：魏其侯就是前车之鉴啊！作为打工仔，需要的是爱岗敬业，做好本职工作，如果把心思都花在拉帮结派搞小团体小动作，这可是天底下所有boss的大忌讳啊！
终卫青一生，他都把这种君臣关系拿捏得很到位，小心谨慎，如履薄冰。不像那个军细柳的什么周亚夫，天子来了不让进，见了天子又不下拜，自以为能！如果学到卫青的三四成皮毛，后来也不至于冤死。卫氏家族后来衰败，原因当然是巫蛊之祸卫太子被杀造成的，跟卫青半毛钱关系没有。卫青的老成持重、仁善退让之风，也只有唐朝的郭子仪差可比拟。司马迁在《史记》里面形容李广“悛悛如鄙人，忠实心诚信于士大夫也。”又夸他：“其身正，不令而行”，“桃李无言，下自成蹊”。我总觉得这段褒奖之词应该安在卫青头上才对。
卫青不败，不仅是指他打仗不败，而且也暗示他立身处世的不败之道。下图是茂陵霍去病墓旁边的卫青墓，没有碑碣，没有游人，荒凉冷清，就像它的主人身前的行事风格——不张扬，够谦虚。
