交易系统中的组合主要是指资金规划。在区间套利交易系统中，我们也需要建立自己的投资组合。
为什么要建立投资组合？
总的来说，在投资中利用组合来降低分险是行之有效的。毕竟所有的鸡蛋放在一个篮子里，风险太大了。
进一步来说，因为市场的资金和股票都是有限的，必然会形成“东方不亮西方亮”的现象，即总是有部分股票涨部分股票跌，所以一只股票涨涨跌跌是正常的。而建立投资组合这可以减轻单只股票涨跌的负面影响，能够平衡不同股票间的轮动。举个例子来说，篮球队打比赛，总是会有正式队员和替换队员，根据场上的状况和运动员的状况调整队员，拿出最好的状态应战。
从套利的角度来说，投资组合可以让资金利用率更高。这只股票涨了，高抛卖出，让出资金，那只跌了，刚好低吸买入。这相当于变相增加了本金，“本金”多了，“收益”自然也多了。如果不做投资组合的话，一部分资金就闲置浪费了。
而我们该怎么建立投资组合呢？
其实就是选股阶段组件的股票池，从自己有了解的股票中挑选几只来做区间套利。但是，不要选太多，如果同时选了过多股票会使资金过于分散，就“撒胡椒面”了。比如，有10万资金，没有针对性布局地去买很多股票，就很可能买的大部分股票都不会上涨，这齐齐一跌，就难受了可惜了。
区间套利交易系统（一）https://www.jianshu.com/p/4c155f0f13ae
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