因为每天都有用素记写日记的习惯，所以今天（2016/12/16）想到把它发表在简书上，算是一个总结。不作补充，直接放原日记内容。素记，简书，这两个名字难道不是一对儿么？
开始前的两天
2016/11/29 / 上午十点二分
看套利策略。
** 第一次见面讨论，踌躇满志。**
2016/11/30 / 晚上十二点十四分
一天复习完了Learning python the hard way. 广州到了11月下旬，午觉应该免除了。
第一期：忙碌的9天
2016/12/01 / 晚上十二点四十三分
第一天！看开发教程，部署项目，自上而下看代码。晚上抄写了三节课，眼睛很痛。
2016/12/02 / 晚上九点二十八分
第二天，早上起得有些迟，八点半起身，看代码，基本看通了入口类(vtMain.py)，主引擎(vtEngine.py)，接口(vtGateway.py)和ctp接口(ctpGateway.py)，明天打算继续研究上面四个部分，然后研究事件引擎和事件类，最后复习一遍文档，看几篇新文档，有时间的话研究一下数据库和风控等三个模块。
晚上十二点三十一分
下午和两位前辈第二次面对面讨论，讨论分析了项目的框架。
晚上看了《你的名字》
2016/12/03 / 下午四点二十三分
第三天，除了ctpGateway.py的数据引擎部分，现在已经吃透了四个文件。下面就处理数据库部分。
傍晚六点四十二分
看完了数据引擎部分。
晚上九点三分
三餐错开，很难受。
晚上11点二十三分
任务完成，四个文件可以说已经吃透，后期带着看一看就可以。
晚上** 用mindJet画了个引擎连接图** ，软件很好用。
明天任务，继续吃四个文件，然后看完三个模块。
2016/12/04 / 晚上十二点五十三分
失眠很严重，起的太晚的缘故。
上午十点四十六分
八点起床，用两个小时浏览完了三个引擎和策略文件。在数据库和缓存上稍有不解，特别是订单处理机制没有明朗。
下午将简单的风控和记录引擎看完，然后浏览一遍策略引擎。
傍晚六点五十六分
下午逛了广百。
晚上十点四十三分
** 画了一个函数连接图** ，放到了大群。吃透了记录引擎，又浏览了一遍风控引擎。
明天打算吃透风控引擎，订阅好合约。后天上午和大后天上午吃透策略引擎。
2016/12/05 / 下午一点二十六分
第五天，上午四节课，看完了风控引擎，部分策略引擎。
晚上九点整
今天只是吃透了风控引擎，效率很低下！现在正在看策略引擎，很纠结它的策略设置，为什么一个策略只能针对一种合约。
晚上十二点三分
基本看完了策略引擎。
明天上午一定要把自动订阅功能搞定，然后明天下午，晚上，和后天上午攻克策略引擎，后天下午复习git的使用。
2016/12/06 / 下午四点四十九分
上午** 写完了自动订阅功能** ，因为已经有了接口，运用回调函数onQryRspInstrument，一个简单的函数就完成了。
下午去南校当亲友团，继续看策略引擎，抄写了一部分。
计划，明天第三次会面之前要把策略引擎看完，也就是把trader结束。
晚上十点十六分
今天中午饭和晚饭都没吃，只断断续续吃了些甜品，又不小心喝了两杯浓咖啡，晚上头晕恶心，浑身乏力，眼睛也睁不开，根本无法工作，反思，饮食一定要注意。
2016/12/07 / 下午一点四十七分
第七天，头依旧晕晕的，反胃，所以上午效率很低，浏览了一遍git，自己维护了一个版本。不过终于** 成功收到tick数据，各项引擎运行正常** ，下午会面前再试着把策略引擎理一遍。
下面要做的，有一个就是把回调带来的数据，自己主动发送的数据格式，内容理清楚，特别是各种id，方便写策略。
晚上十二点三分
下午和两位前辈第三次碰面，讲了一个半小时，思路理清很多，也学到不少。晚上身体状态逐渐恢复。
明天要把策略引擎看透，然后将策略引擎修改成单策略支持多合约的模式。周五收盘之前能写好策略，进行模拟交易就再好不过了！
2016/12/08 / 上午九点四十二分
第八天，早上四节课，下午逛北京路，不过引擎修改已经成竹在胸，今天一定可以完成。
现在的主要问题是策略函数不可能单个合约每次tick推送都运行一次，而是每批次的tick数据到来运行一次，也就是每隔半秒钟一次函数运行，但是python回调tick信息中不附带last参数，比较难办。如果固定没半秒钟运行一次，这跟事件驱动又没什么区别了。
下午两点四十二分
** 和quickLib创始人深入交流了vn.py存在的问题** ，以及相应的借鉴。这一周的代码阅读让我对底层的理解又加深了很多。
晚上十二点一分
下午逛北京路，晚上回来看无间道，总之今天就是没做事。
2016/12/09 / 中午十一点五十分
第九天，睡得很不好，九点钟起床，舍友病了，帮他去听风险管理，上午基本没有做事。
浏览了知乎上关于量化投资平台的讨论，对平台容易出现的问题做了比较全面的思考，特别是执行效率和事件驱动。
晚上九点整
** 平价套利写了初稿** ，目前最难处理的有两点。第一，如何处理策略函数的触发问题，第二，如何保证双腿落单。
晚上11点四十一分
明天毕业照，早点睡。
休息两天
2016/12/10 / 下午两点三十六分
拍了一上午毕业照，中午和浩基出去吃了大石牌。
下午又去拍了一会儿。没浇头，所以就不发朋友圈了。
2016/12/11 / 晚上九点整
白天胸闷，中午睡了接近两个小时，晚上写完了批判性思维的课程论文。
第二期：写策略的5天
2016/12/12 / 下午一点三十九分
周一，第一天，早上期货交易结束了。
Thinkpython看了接近一半，收获不少。明天看完Thinkpython，之后开始学习Mastering Python
2016/12/13 / 晚上八点二十一分
第二天，看了一整天的Thinkpython，终于看完了（除去case study 和 test）仔细读完并实践了继承(inheritance)这一章，收获很多！以后可以研究Mastering Python这本书了，今年四月份出版，一定可以学到很多新东西。
明天完善好平价套利的初稿。
2016/12/14 / 晚上十二点二十五分
第三天，看到了Mastering Python第二章，开始使用python3.5和virtualenv
晚上看了策略，搞懂了不少细节。
2016/12/15 / 凌晨一点十八分
德之不修，学之不讲，闻义不能徙，有过不能改，是吾忧也。
下午四点三十三分
第四天，** 第一次写成了一个完整的策略** ，大商所豆粕期权平价套利策略，值得纪念，很激动。
晚上11点二十五分
晚上把昨晚看的Mastering Python详细做了笔记。
笨方法也许是最高明的，大智若愚不也如此吗？
2016/12/16 / 晚上七点三十五分
第五天，下午** 第一次无阻塞地运行了策略** ，并且成功进行了自动下单。
第四次面对面讨论，距离上一次讨论过去九天了。
我们分析了各种策略的风险问题，总结出下一步的工作：
- 使用矩阵运算，提高时间驱动下的策略运行效率；
- 使用事件驱动，提高效率；
- 实现细颗粒度控制，报单未成交时及时撤单、追单；
- 根据流动性筛选合约；
- 分策略，分组合的PnL实时监控；
- 考察套利空间回落速度，监控换手率。
第三期？
日记部分到此结束，上面已经有了计划。计划是什么？计划就是，我写出来之后就以为已经做完了——偶尔写写也还好。
