套利的一些结论

1. 基差每分钟的变化,成正态分布:


20190104--20190215   基差每分钟变化的分布

每天15:00到第二天的基差变化:


20160104------20190215

针对每天JC变化为正时,JC-MA的情况:


20160104-20190215,隔天变化为正的情况下,JC-MA的情况。MA取360分钟

略偏左,但不明显

如果查看隔天变化>10的:


20160104-20190215,隔天变化>10的情况下,JC-MA的情况。MA取360分钟

如果隔天变化>15:


20160104-20190215,隔天变化>15的情况下,JC-MA的情况。MA取360分钟   

可认为

考察标准差的变化:


隔天变化>0



隔天变化>5的情况



隔天变化,没有任何条件

看来STD的分布基本没有什么规律。

继续考察,在JC-MA为负的情况下,第二天一开盘,基差的变化:


20180104-20190215的情况。15:00 JC-MA为负

可见前一天JC-MA为负的情况,第二天大概率JC变大

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