1. 基差每分钟的变化,成正态分布:
20190104--20190215 基差每分钟变化的分布
每天15:00到第二天的基差变化:
20160104------20190215
针对每天JC变化为正时,JC-MA的情况:
20160104-20190215,隔天变化为正的情况下,JC-MA的情况。MA取360分钟
略偏左,但不明显
如果查看隔天变化>10的:
20160104-20190215,隔天变化>10的情况下,JC-MA的情况。MA取360分钟
如果隔天变化>15:
20160104-20190215,隔天变化>15的情况下,JC-MA的情况。MA取360分钟
可认为
考察标准差的变化:
隔天变化>0
隔天变化>5的情况
隔天变化,没有任何条件
看来STD的分布基本没有什么规律。
继续考察,在JC-MA为负的情况下,第二天一开盘,基差的变化:
20180104-20190215的情况。15:00 JC-MA为负
可见前一天JC-MA为负的情况,第二天大概率JC变大