1、要开始真正的研究，需要一系列的准备工作。
首先，必须掌握一定的经济理论，以获得观察经济现象的必要视角(perspective)、参照系(reference 或 benchmark)与分析工具 (analytical tools)。否则，即使看到经济现象，也可能无从下手分析。正如钱颖一(2002, p.2)所指出：我在哈佛大学做博士生的时候，韦茨曼(Martin Weitzman)教授问我，受过现代经济学系统训练的经济学家和没有经过这种训练的经济学家究竟有什么区别？他研究比较经济制度，经常去苏联访问，问这个问题是从与苏联经济学家交往中有感而发的。韦茨曼的回答是，受过现代经济学系统训练的经济学家的头脑中总有几个参照系，这样，分析经济问题时就有一致性，不会零敲碎打，就事论事。这正是经济学界常说的“像经济学家那样思考”(Think like an economist)。爱因斯坦说过更深刻的话：你能不能观察到眼前的现象取决于你运用什么样的理论，理论决定着你到底能观察到什么。认为不需任何理论指导而直接“看真实世界”，或许过于天真。经济理论的学习，主要体现在微观经济学、宏观经济学以及经济学的各专业课程上，比如金融学、财政学、发展经济学、产业经济学、劳动经济学等。其次，为进行实证研究，须掌握一定的计量方法与统计软件(比如 Stata)。
即使收集到相关数据，但数据不会“自己说话”，仍需使用统计软件，运用适当的计量方法进行统计推断。
2、选题
研究者通常知道想要研究的领域(比如，经济增长)，但还不是具体的“研究问题”(research question)。对实证分析而言，研究问题通常是有关“X 对 Y 有何作用”之类的因果关系。
如果想研究“家庭联产承包责任制对农业经济增长的作用”，就更具体了，此处 X 指“家庭联产承包责任制”，而 Y 指“农业经济增长”(Lin, 1992)。研究问题可以来源于理论(比如，检验资产定价模型 CAPM 是否成立)。也可来自对经济现象的观察(比如媒体报道、社会调研)；可以研究某政策的效应(比如新劳动法对失业率的影响)；也可对文献中已有论文进行改进。如没有任何想法，可先浏览经济学的顶级期刊。
经济学中文期刊“四大金刚”：《经济研究》、《经济学(季刊)》、《世界经济》、《管理世界》；经济学英文期刊的“top 5”：American Economic Review， Econometrica，Journal of Political Economy，Quarterly Journal of Economics，Review of Economic Studies。这些顶级期刊都是经济学的一般性期刊(general interest journal)，涵盖经济学的各个领域。如果确定研究经济学的某个领域，比如金融学，还可关注《金融研究》等专业期刊(field journal)。浏览期刊论文(通常技术性强，未必从头读到尾)，可大致知道当前学者研究哪些问题，还有哪些未解之谜；也可评估其研究方法是否可靠，以及可能的改善空间。研究问题越具体、越有趣、越新颖、越有可行性，则越好！
(1)具体：在“X 对 Y 有何作用”的句型中，应能明确 X 对 Y 具体是什么。
(2)有趣：你的研究问题为什么重要？别人会感兴趣吗？为什么我们要在乎你的问题(Why should we care)？知道问题的答案后，能影响人们对世界某方面的看法吗？
(3)新颖：论文的核心价值在于其创新性，即做出了文献中所没有的边际贡献。这种边际贡献可以是研究了新的现象、使用了新的(更好的)计量方法，或者使用了新的数据集。
(4)可行：即使研究问题很具体、很有趣、很新颖，如找不到相
应的数据，则不可行。要想做出新的边际贡献，可在前人的基础上，继续拓展与改进(改进计量方法，增加变量，使用新数据等)。也可以完全撇开前人，去研究全新的现象。比如，20 世纪 70 年代末中国农村实行了家庭联产承包责任制改革，这是史无前例的。到了 1990 年左右，就涌现出一批研究农村改革对中国农业产出影响的论文(比如，Lin, 1992)。即使是前人已经研究过的现象(太阳底下没有新的事物)，也可用新眼光、新视角去观察。重要的是，要有敏锐的观察力，并“像经济学家那样去思考”(Think like an economist)。刚起步的新手，应避免已经被研究得很烂、或过于富有挑战性的题目。
