开发策略主要的三部分：数据输入、策略实现，指令输出。

数据分为回测需要的历史数据和策略中需要的数据

策略模块中的onBar(self,bar),其中参数bar就是回测传来的数据，策略中用的k线，回调函数先调用self.am.updateBar(bar)方法，在am（ArrayManager对象）中生成一个size=100的列表

回测时先载入历史数据，初始化策略，数据回测，传回交易指令，保存记录

数据准备层

从本地数据库 / 外部接口加载历史数据

数据格式转换为 vnpy 标准 Bar/Tick 对象

支持分钟线 / 日线 / Tick 数据

策略执行层

策略类初始化（参数、变量、数据缓存）

历史数据预加载（用于指标计算）

onBar/onTick 回调函数触发策略逻辑

ArrayManager 管理 K 线数据窗口

引擎核心层

指令生命周期管理（生成→撮合→结束）

模拟交易撮合（考虑滑点 / 手续费）

实时更新账户状态（资金 / 持仓 / 委托）

事件驱动机制处理异步操作

结果输出层

基础统计：胜率 / 盈亏比 / 最大回撤等

高级分析：夏普比率 / 索提诺比率等

可视化组件：资金曲线 / 成交分布 / 指标图表

数据存储：支持导出 CSV/JSON/ 数据库

初始化阶段不产生实际交易（trading=False）正式回测时通过 trading=True 激活指令传递支持多品种 / 多周期策略组合回测可配置交易成本模型（固定费用 / 比例费用）提供参数优化功能（Grid Search / 遗传算法）