协方差与相关系数

参考

一、协方差

  • 公式


  • 理解
    两个变量远离均值的过程是同方向变化还是反方向变化，是正相关还是负相关。协方差数值越大，相关程度越高。

二、相关系数

  • 公式


  • 理解
    用X、Y的协方差除以X的标准差和Y的标准差。可以将相关系数看成一种特殊的协方差，一种剔除了两个变量量纲影响、标准化后的特殊协方差，它消除了两个变量变化幅度的影响，而只是单纯反应变量间变化的相似程度。
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