大家好，我是你们的老朋友问井挖财

工欲善其事必先利其器，内部消息我们散户一般都是滞后的，很多看起来很美的，进去之后发现不是那么回事，与其临渊羡鱼，不如退而结网。之前我写过一篇网格交易策略，用在其他品种的效果都不太好，而用在可转债的效果，显然比其他品种要好，而在震荡市中效果尤甚，可转债另外一个优势是明确的债底，不至于像中概那样，跌去7成，结合当前市场涨幅已经不小，3270也到了我之前预判的压力位，之后大概率会在3000到3600之间来回震荡，也就是所谓的震荡行情，这种行情倒不如扛着网格去印钱。
因此今天就再说说网格策略。以某券商为例

假如对网格交易有所了解，想了解新的网格标的，或者加入网格群，可以直接跳到文末部分~

一、问世间网格交易为何物？

简单来说就是把一份资金拆成N个网格进行交易，低买高卖。110是一个可转债的合理区间，假设跌倒109，买一份，上涨到110，卖出一份，涨到111再卖一份，跌回来110再买回来。持有数量仍旧不变，但这一波下来赚了1元。
这是网格交易的简单模型，咱们有1100块，可以先拿110块钱买一份，这叫做底仓，剩下的钱伺机而动。
每上涨1元就卖出一份可转债，下跌1元就买入一份可转债，如果它的价位持续在110元上下震荡，那咱们就可以反复收割赚取差价。
有因为每次网格交易卖单要比买单挂得更贵一点点，结果是触发的交易量越多利润也就越高。
方法缺点是一旦单边上涨，由于每涨一格我就要卖掉一个可转债，不久就会卖完，从而进入空仓状态。

又假如进入熊市，行情单边下跌，每下跌一格我就要买一份可转债，不久之后我账户都成可转债了，上述两种情况都是不利情景，尽量规避。
但若市场在一个反复震荡的行情，那么就有不断收割利润的机会。

比如上图的交易策略，低价买了4次，高价卖了5次，每次卖的位置比买得高一点，获利4份。
这个方法的优点是震荡市一样可以有收益，而且震荡越厉害收益越好。
大A向来都是牛短熊长，拉长时间来看，7成的时间段都在震荡期。
比如上证指数，从2015年跌下来起，期间大部分都是宽幅震荡。

而可转债又因为T0交易，当日可以结算，搭配网格交易简直就是绝配。

网格交易影响收益的因素主要有两方面。

一、交易费用

网格会频繁交易，交易费用会在某些程度上影响收益，因此务必要有一个低佣账户，那么每次交易不会被收取起步几块钱的费用，如果做可转债更明显，有人一日交易上百万，那很有可能他的手续费是一百万只收5块的那种，所以才会这么肆无忌惮。

另一个因素则是网格密度，是决定收益的核心因素，网格密度就是梯度差的设置，也就是每上涨多少全部卖出手上的可转债，若基准价设定为10元，刚才提到网格密度为1元，每上涨或下跌1元就发出相应动作。网格太密的话，可能频繁交易，账户很快就没有钱了。

同样的道理，密度也不能设置太宽，可转债如果波动较小，会导致网格难以交易，享受不了应该有的利润。
因此，应该根据标的波动幅度，合理的设定网格密度。

并且在后续实践中，不断完善。
下面简单演示
网格交易的攻略分5步：

1、标的选择

2、建立底仓

3、设置网格间距密度

4、确定每格资金量

5、执行交易
1、基金、可转债等标的物的选择

场内基金和ETF、以及可转债都可以，以可转债为优选，因为手续费便宜还能T0交易。
场外基金与谷票可做次要选择。
标的物选择的标准，就是震荡、活跃，有资金、换手充分。

同时满足这个几个条件有ETF基金，场内LOF、可转债，或蓝筹大盘谷等等。
有些指数ETF长期上涨的确定性反而比基金和可转债更高。
宽基如沪深300ETF、500ETF、50ETF
因子选择如创成长ETF、创蓝筹ETF、红利ETF。
行业ETF，如中概互联、锂电ETF、光伏ETF,券商ETF地产ETF、消费ETF、等。

可转债选择换手率高，资金活跃的中小规模债。
2、建底仓
不管是做套利，还是网格，都是在有底仓的基础上来回折腾，在上涨的时候卖掉筹码，下跌时候买进筹码，起步可以从小量做起，慢慢积累经验后，根据自己资金量放大。
底仓应该根据市场整体估值确定，若该品种估值较低，底仓可达半仓，如估值较高的时候，相应减少到一半为佳，如现在的可转债整体溢价率较高，底仓可以设置3成左右。

3、设定网格宽度

应尽量选择在筹码密集区，这样的话，交投活跃。脱离筹码密集区，容易走出单边行情。
以某转债为例来说明一下，因为业绩一般，所以从上市以来，长期在110到120之间波动，从历史波动来看，可能未来5到7个点之间波动，因此咱们将底仓划分为10份资金，对应上下10格，每格间距为3个点并建立网格。

4、每格份额
接下来是计算每格的交易量，我这里按投入两万计划，设置成10份资金，那么每格交易资金为2000元，又因为目前价位是115，所以，我资金量大约1万2即可满足。

5、设置条件单
确定基本要素后，就可以开始设置条件单，这里需要一个支持网格交易的证券交易软件才可以设置网格条件单。

网格宽度主要根据标的物追踪指数历史的波动大小来决定，一般波动越大的指数，咱们设置的间距就要越宽，那么在指数上涨时不容易卖飞，下跌时也不容易破；
同理，波动越小的指数，设置的间距就应该越窄，那么更容易触发网格交易，而且也能控制在卖飞和破王的范围之内。
值得一提的是，上述网格表不用频繁更新，几个月做一次细调即可。为防止在一棵树上吊死，可以多选几个标的物分别测试。成功高的时候可以加大筹码。
网格交易条件单设置方法
接下来展示一下网格交易的设置方法，首先确认你的券商是否支持条件单，如果还没有开通的话，可以。
6、价位区间在常规区间。
价位区间如果脱离这个区间网格交易就会停止，一般而言设置价位区间作用不大。触发基本价设置为当前价，尽量不选当前费用价，因为就会很难触发或者直接触发，会乱。
7、涨跌类型按照百分比。
设置涨跌类型“百分比与差价”区别不大，可根据个人风格设置。
设置买卖网格宽度

一般设置上下3个点左右常见，精细化可以每个品种设置不同的间距，具体可参考前面的网格间距表。
个别券商还可以设置回落卖出，比如涨3%再回落0.5%卖出，比如直接涨3%卖出，这样的好处在于，如果某个品种趋势较强，那么在趋势转弱时卖出，不至于踏空。
8、委托设置，买入卖出为即时现价。
我一般选择即时买三或者卖三价就可以确保交易成功。
总结下玩法：
一、要开通一个支持网格交易的低佣免5的证券账户，目前支持网格交易的券商并不多，如果还没有的话。
二、先筛选好标的物，再去搭建底仓
1、不要为了做网格而做网格

2、偏贵的品种尽量不要去建底仓做网格

3、核心利润来源依旧是来自于长期成长性

4、尽量能涨看跌的品种来做网格，胜率会更高。

如果对您有所帮助，请不吝点赞支持。