上证指数反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况，深证指数也是如此，由于两个指数反映的都是整个股票市场的情况，所以我们认为两个指数的日度收益率可能存在相关关系
SHindex = ts.get_k_data('sh')#获取上证指数k线数据，其它参数与个股一致，下同
SZindex = ts.get_k_data('sz')#获取深圳成指k线数据
plt.scatter(SHindex.close,SZindex.close)
plt.title(u"上证指数与深证指数收益率的散点图",fontproperties=font)
plt.xlabel(u"上证指数",fontproperties=font)
plt.ylabel(u"深证指数",fontproperties=font) print(SHindex['close'].corr(SZindex['close']))
0.971916408886表示存在较强的相关性，二者呈现正向的线性关系。
