| 金融指标 | 统计标量 |
|---|---|
| 收益率 | 期望 |
| 风险 | 方差 |
可以说上面的理论是金融数量化分析的基础。
学习金融时间序列分析你还需要简单的统计学知识，比如分布函数，条件分布，联合分布。
一阶矩：均值
二阶矩：方差
三阶矩：偏度
四阶矩：峰度
偏度：
用于描述概率分布函数的对称性.
一般而言，金融资产收益率分布函数通常是右偏，因为一般情况下，市场收益率大于零。
偏度
峰度：
用于描述概率分布厚尾性。
厚尾性表明：该小概率事件容易发生。
各种统计量：
金融时序序列2-统计特性
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