【如何确定当前周期是什么趋势?】
一套交易系统,就是交易者自己的观察角度。比如,最基础的双均线交易系统。如果你的系统参数是MA5和MA20,那么当前的IF可能会开多单,但如果你的系统参数是MA5和MA30,结果恰恰相反,你可能会开空单。
这两套系统谁的开仓正确?如果你是单一视角的新手水准,只以单次交易的结果来决定交易系统的优劣的话,也许会认为5-30系统更正确,但这并不是正确的结论,因为这只能说明MA30的容错率更高而已,同样也意味着止损空间更大。任何一套交易系统,都需要在运行一段时间后才能得出综合判断……那么目前的周期是什么趋势这个问题,当下依然无法解答。
但是,事实上这两套交易系统都正确,因为它们的交易逻辑长期来看都是具备正收益预期的。只不过,由于长期均线对走势的划分不一样,导致它们的观察角度有所不同。所以,开多开空都正确,因为多空观点只是一个明确的时空点(时间和价格)的表象而已,内在逻辑正确才是核心关键。
那么,如何确定目前的周期是什么趋势?
回答:看你的交易系统。如果你的交易系统提示做多,说明你的观察角度目前处于多头趋势,而你的交易系统如果提示做空,说明你的观察角度目前处于空头趋势。因为行情走势的不确定性,别人的主观判断都是基于他个人的观察视角,你的系统才是你真正的核心依靠。
【如何确定当前的走势是不是趋势?】
首先,我们需要知道趋势是什么?对于分析师而言,趋势无处不在;但对于交易者而言,趋势根本没有标准,你需要自己定义你自己的趋势。
在你的交易系统中,你的交易级别下,能让你获利到某个程度的,你就可以定义其为你的趋势。在这里,交易系统就是你整套的交易逻辑实现形式,而交易级别,就是你想要交易行情的大小。
交易级别是如何确定的?交易级别由交易周期+交易系统决定。
比如,同一套交易系统,在日线上的交易级别就很大,在分钟线上的交易级别就很小。同一套交易系统,在日线上目标是1000+的行情,而在分钟线上可能就是100+的行情。
选定了交易系统,级别由周期而定,那么选定了周期呢?级别便由交易系统而定。在相同的交易周期下,你的交易系统中,承担了多大的止损,承担了多大的回撤让利润奔跑,决定了你的交易级别。
你仅承担10个点的回撤,却想要拿到1000个点的利润空间,很不现实。所以,你选择的交易系统的参数和你选定承载你交易系统的周期,决定了你能够获得多大的行情,决定了你的交易级别。
而这个交易级别,就是定义“目前的走势是不是趋势”的核心。
【如何定义趋势?】
自己定标准即可。
脱离了交易周期、交易系统和交易级别而谈趋势,毫无意义。因为趋势的概念,包含了无数的细节,单独拿出来讨论可能永远是各说各话。对于交易员而言,趋势到底是什么,你只能靠自己的定义,也只能靠自己把握。
你要明白,你的交易级别,你想要的行情大小,很可能因为你的交易系统中的关键逻辑:让利润奔跑而变得不确定。有的时候你可能拿到100个点的利润,有的时候你可能还会拿到300个点的利润,你说这两个哪个是趋势?
所以,你非要量化出来一个趋势的标准的话,你就必须自己定义。比如,获利超过5个ATR的,统统叫“趋势”;或者获利超过200个点的,统统都叫做“趋势”。如果你能这样量化,那么你当前的头寸浮盈达到了这个幅度,就可以认为自己抓到了一波趋势。