第一步：市场选择
- 高流动性
拿什么来判断呢？交易量绝对值，交易量占总比
- 大市场容量
对比你的投资金额而言。如果你的金额是1万，那么亿元级别的就足够大；如果你的金额是千万，那么百亿级别的才能算大。
- 买强卖弱：强弱衡量标准：
- 突破以后变化了多少个N
- 用当前价减去3个月之前的价格，然后再除以N值。结果值最高的就是最强的市场。
第二步：判断头寸规模
- N的含义和计算公式：
1 - 真实波动幅度TR = Max (H-L , H-PDC,PDC-L)
其中： H= 当日最高价
L= 当日最低价
PDC= 前一日收盘价
2 - N = （19 * PDN+TR）/20
其中：
PDN = 前一日的N值
首次计算N的时候，由于没有前一日的N值，直接取真实波动幅度的20日均值。
波幅调整后的头寸单位 = （账户的1%/市场的绝对波动幅度）
-
风险与头寸规模
单个市场：上限4个单位 高度关联的多个市场：上限6个单位 松散关联的多个市场：上限10个单位 单个方向（多头或空头）：上限12个单位
第三步：入市策略
系统一：以20日突破为基础的短期系统
系统二：以55日为基础的长期系统
海龟们一般在突破发生时立即入市。如果开盘价已经跳过了突破价，则在开盘时入市。
系统一：
如果上次是一次盈利性突破，则本次突破信号可以忽略。
如果上一次突破是亏损性突破（突破日之后的价格在头寸有机会退出获利（按照10日突破退出法则））之前发生了2N幅度的不利变动），那么目前的新突破就被视为有效的入市突破。
如果一次突破因为这条法则而被忽略，那么55日突破点则是最后保障，交易者要在55日突破点入市。
系统二：所有突破都是有效信号，无论上一次是亏损性还是盈利性的。
第四步：逐步建仓
- 在突破点建立一个单位头寸
- 按1/2 N 的价格间隔逐步扩大头寸。这 间隔以上一份订单的实际成交价格为准。
这里使用限价交易的方式，而非市价交易，能够更好地控制成本和收益
第五步：止损
整个头寸的止损点，与最后一个头寸价格有2N的间隔。
比如N = 1.2, 最后一个头寸价格是20， 则所有头寸的止损点是 20-2.4 =17.6
第六步：退出
交易创出10日或者20日新低的时候全部退出。
也就是说，交易即使没有到达止损点，倒是突破了10日或者20日新低的时候，也要毫不犹豫地退出。
