量化交易开发之循环、多股策略语法（六）
一、用list数据类型存储多个股票
以如下这个简单的策略为例，学习在策略中操作多个股票：
def initialize(context):
run_daily(period, time='every_bar')
g.security = '000001.XSHE'
def period(context):
order(g.security, 100)
事实上，根据前面所学，我们是可以写多个股票的策略的，无非是把原来单个股票的操作类似的再写几遍：
def initialize(context):
run_daily(period, time='every_bar')
g.security1 = '000001.XSHE'
g.security2 = '000001.XSHE'
def period(context):
order(g.security1, 100)
order(g.security2, 100)
显然的问题是，当股票比较多的时候，就要写很多遍。因此我们要学习其他的写法，使用list数据类型存储多个股票，如下：
def initialize(context):
run_daily(period, time='every_bar')
# 把两个股票代码作为list存入g.security中
g.security = ['000001.XSHE', '000002.XSHE']
二、循环语句
循环语句for可以遍历任何序列的项目，比如一个list，一般用法如下：
# 含义是依次把序列中的元素赋给for后的变量，并执行循环语句
for 变量 in 一个序列：
要循环的语句，也叫循环体
下面我们来看个for的例子：
for k in ['David'，'richard', 'kars', 'yarid']:
print(k)
执行后，结果如下：
执行结果.png
分析过程，for语句运行过程是，取出list中第一个元素'David'，并将其赋值给k，然后执行print()打印k。依次类推，直到最后一个元素打印完毕。
三、range()语句
使用for语句时有一个常见一起使用的语句range()，它的功能是生成等差数列的，用法如下：
range(首项,上限,步长)
# 首项 就是这个数列的第一项，可省略，省略后默认为0
# 步长 就是数列的公差、间隔，可省略，省略后默认为1
# 上限 是用来限制数列长度的，即数列不得大于或等于上限。不可省略。
# 另外，python2中range产生的是list，但python3中产生的不是list，但可以用list()这个语句把结果转成list类型，比如list(range(1,7,2))。我们策略编辑环境是python2。
# 一个例子
for j in range(1,7,2):
print(j)
print(range(1,7,2))
range.png
四、continue和break
continue与break是重要的修饰循环执行流程的语句，用法如下：
# break的作用是写在循环体中用来跳出当前的整个循环过程
# continue的作用是写在循环体中用来跳出当前的这一次的循环过程
# 通过一个例子应该就能明白两者的作用与区别
# 一个简单的循环例子
for t in range(4):
print(t)
# 执行的结果是
# 0
# 1
# 2
# 3
# 在例子中使用break。可以看到当循环到2的时候，打印omg后，执行break，终 了整个循环过程，不再继续循环3了，所以omg后就什么都没了。
for t in range(4):
if t == 2:
print('omg')
break
print(t)
# 在例子中使用continue。可以看到当循环到2的时候，打印omg后，执行continue，跳过了当前正循环的t为2这个循环过程的余下部分，不在继续执行之后的语句(即print(t)，此时t等于2)，而继续循环3了，所以omg后有打印3。
for t in range(4):
if t == 2:
print('omg')
continue
print(t)
continue：
continue.png
break：
break.png
五、学以致用，写一个多股票策略
用刚学的知识把之前简单的策略例子改写成多股票版本，如下：
def initialize(context):
run_daily(period,time='every_bar')
# 把两个股票代码作为list存入g.security中
g.security = ['000001.XSHE','000002.XSHE']
def period(context):
for stk in g.security:
order(stk,100)
# 获得股票持仓成本
cost=context.portfolio.positions[stk].avg_cost
# 获得股票现价
price=context.portfolio.positions[stk].price
# 计算收益率
ret=price/cost-1
# 如果收益率小于-0.01，即亏损达到1%则卖出股票，幅度可以自己调一般10%
if ret<-0.01:
order_target(stk,0)
print('触发止损')
六、未完待续
下章将继续介绍综合我们所学写的自己写一个真实且完整的策略。
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