先填个坑,我在第三课作业“火力全开”的行动目标中说,将在与“在行”的老师见面后,订出我的具体目标。现在我大声的宣布,
我的行动目标是——60天内学会用python编写10套完整的交易策略模型。
第一步:给自己足够的动力
1、用“为什么”思维,给自己要做的事情赋予一个很大的意义,大到让自己认为值得去做。这件事从前途来讲,量化交易在中国还远远不够成熟,而且市场从股票、期货、期权、外汇、数字货币算来,是有非常广泛的应用的,而且体量足够大。与我而言,从我过往积累的经验和优势,都是最适合我的发展路径。更具体的是,这个目标学成之后,是可以带给我实实在在的金钱收获的。
2、我属于目标“防御型”的人,能给我带来动力的是如果我不做这件事会有怎样的损失。因为没有其他技能,如果我法务将量化交易这个技能学会,那么我就没有工作,更不可能创造价值。没有收入,就没有办法养家,生活将维持不下去。而如果我转行,我要付出的时间、金钱和精力的成本又太大了,至少不是当下这个阶段可以接受的情况。所以,我的前途只剩下这一条路可以走。
第二步:目标中的最重要的一件事
为了找到最重要的一件事,我要先把编写交易策略这个能力拆解一下。
编写交易策略 = 编程能力 + 策略思路 + 逻辑分析
在这3个方面中,逻辑分析和策略思路我是有现成的内容可以运用的,而我最薄弱的能力是编程能力,这个就是我接下来60天中需要重点突破的最重要的事情了。
第三步:MVP最小可行性
在编程的世界中,最小可行性就是一个demo模型的成功运行。
第一步——从交易所获取某只股票的日线数据。包括开盘价,收盘价,最高价,最低价,成交量,时间戳。成功目标为:获取到准确完整的价格数据。
第二步——将数据转换成我需要用到的指标类型。包括MA,EMA,DKX,MACD,KDJ,LOV等。成功目标为:展示出数据正确的指标图形和指标数值。
第三步——根据思路编写交易策略。以最简单的双均线为例,10-60周期的双均线金叉做多,死叉平仓。成功目标为:正确显示和记录开平仓的交易记录。
第四步——验证交易策略的逻辑。无论策略是否赚钱,策略代码要与交易逻辑有一致性,就是说代码呈现的交易规则与我想表达的交易规则要一致。成功目标为:验证策略代码与交易逻辑一致。
第五步——回测优化。成功目标为:实现可以通过参数的自动遍历来测试模型的不同结果。
第六步——结果展示。成功目标为:展示所有交易的净值曲线。
第四步:正反馈
在上面所有的步骤中,我都可以自己来判定是否达到完成的效果。当我深知,在我不断增加功能的过程中,必然会出现各种各样的BUG,因自己能力的限制,暂时无法解决。所以,我找了1个老师,在我需要帮助的时候,可以帮我及时解决问题。
为了让大家帮忙一起监督我,我给自己的任务是:60天后,将我所编写的交易策略的运行结果展示给大家看。