以前读书囫囵吞枣。
夏普比率看了百八十遍，也只知道它怎么用，而不知道它是怎么来的，今天就想庖丁解牛般的仔细拆解下。
夏普比率=（组合收益率-无风险收益率）/标准差，主要用于衡量每单位风险产生的收益情况，所以在此基础上来看，其他条件相同的情况下，夏普比率越高越好。
问题是标准差是什么？标准差要怎么算？
既然夏普比率是衡量风险和收益的指标，分子是收益，那么标准差就是衡量风险的指标。
夏普比率的标准差全称是波动率标准差，数学上标准差的计算方式是方差的平方根，方差是样本中每个个体与样本平均数的差的平方的平均数。
以上。
