7、投资组合构建——基于过去股价和基本面

我们当前构建的选股方法(程序)说明如下:

#本程序每月末最后一个交易日结束后运行一次

#获取过去一个月内各行业板块的走势表现,并导出行业走势列表

#对于走势列表中Top5的行业,对板块内的个股,基于财报数据进行基本面评分,并导出全体个股列表

#在以上两者的基础上,对所有行业所有个股的当前市值进行抓取,计算相关个股的spe值

#程序最终将生成建议的portfolio列表,即,在过去一个月内表现最好的5个行业内,分别选择spe值最高的个股,作为下一个月的投资组合

#由于金融板块的财报形式与其他企业不同,不作为本程序的考虑范围

#行业分类基于证监会给出的行业分类


 在以上的前提假设下,在2020年2月中,我们将程序导出的行业走势列示如下:

其中,教育、畜牧业、邮政业、农副食品加工业、软件和信息技术服务业,是表现最好的5个板块,根据这5个板块中的个股基本面的评价,程序给出的投资组合如下:

我们将在2020年3月末,对以上投资策略进行评价。

刚刚展示的,是从过去股价表现出发,结合基本面,最后给出选股建议的方式。

同时,我们也将对另一种投资组合的构建方式进行设计,即,从价值行业的判断开始(即,加入主观的分析师对行业的判断),结合个股基本面,最后给出选股建议。

我们最终将同时对这两种方式给出的选股建议进行回测,并以沪深300指数作为基准,来对模型预测的优劣性进行评价

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