马尔科夫区域转换GARCH模型及shibor文献阅读

1.markov区域转换GARCH

篇一

人民币汇率与股市的风险溢出效应再检验---基于马尔科夫转换GARCH模型和混合时变copula模型的研究_赵放

hass对于马尔科夫转换GARCH的定义

本文使用双区制的原因










参考文献之一

篇二

我国货币政策是否关注资产价格基于马尔科夫区制转换BEKK多元GARCH模型王曦



篇三

基于马尔科夫状态转换GARCH模型的汇率波动预测_黄晓芝










篇四

中国铜期货市场最优套期保值比率估计—基于马尔科夫区制转移GARCH模型_彭红枫

本文引入马尔科夫的原因






篇五

马尔科夫状态转换GARCH模型的波动持续性研究—对估计方法的探讨_江孝感

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篇六（自己加）

上证综合指数的马氏性和时间序列模型的组合分析和预测_王新蕾



篇七

基于改进的隐马尔科夫体制转换AR_省略A_GARCH模型的高频数据预测佟杰







篇八

基于马尔科夫状态转移GARCH模型的人民币汇率波动性研究_张冉






篇九

马尔科夫区制转移GARCH模型及其在中国股市数据分析中的应用_金攀









篇十

马尔科夫转换GARCH模型的MCMC参数估计和方法研究马艳青




2.shibor

篇一

上海银行间同业拆放市场杠杆效应基于GARCH族模型的比较研究吴俊



篇二

上海银行间同业拆借利率波动特征分析及预测_周思聪





![](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15866579-
8d8906118c44eed8.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)

篇三

上海银行间同业拆借利率的风险度量研究_何堤






篇四

上海银行间同业拆借利率影响因素的研究_张茵






篇五

银行间同业拆借利率的波动性研究_冷琦琪



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