2026-7-25 周六 天气 晴 盛夏炎日 大暑时分
炎热的天气，让人心存浮燥。死扛现象很严重，不是自己账户亏损，而是自己的出入市场的操作有问题，操作上亏损于没有以资金安全为核心的模式。下一阶段的规则，孤独的心更加孤独，构建以安全为核心的交易体系，改变死扛的习惯，建立活于市场的存量资金。
今日总结。一是亏损未达效果。5、6月亏损势头未得到有效停止，让心态有点失控。二是致暗时刻。亏钱能力大于赚钱能力，真会让人崩溃，让米缸见底，心里急成一团粥。5月以来，独自做万向，按波段做，低位补仓成重仓，账户损失极大。三是提高存钱能力和赚钱能力。开源节支存钱，做好一种模式，增加资金安全，增加赚钱能力。
制定自己的计划，交易自己的计划。一是确定自己的交易规划，明确“共等待大周期支撑位置在中周期123法则回调结束、小周期突破支撑位置”的交易模式 。二是明确做波段，共振信号，特别是中周期的选图定形态，大周期定大趋势方向，小周期等待切入点位。 三是明确做前一波段位置，明确头寸、中轨位、乖离位、背离位，做好出入场位置的波段，小资金参与，复盘资金安全。
一、三周期的操作规则
（一）大周期：周线、月线定趋势方向，确定等待区域。
1.中轨方向向上。比如，万向情况。一是万向的周线，2026-2最后一周下跌，BOLL中轨向下，月线BOLL中轨还在向上，出现不共振现象。4月，周、月线回调，月线的支撑在15线、破位。4月，周线的支撑一直在破位，如有回调，月线上出现长上影线，趋势还是向下。二是成交量。周线上，2025-5-26周成交量放大阳线，2025-9-26放阳量，随后回调，释放前面套牢盘，2025-12-26支撑放阳量，2026-1-9放阳量，回调，释放前面套牢盘，主力撤退。下一波段，月线、周线支撑在10.04左右。
2.周线的支撑位置与月线的支撑位置共振。
（二）中周期：日线、60分钟图定图形，确定周期位置共振、123法则。确定回调结束。
日线的支撑以周线支撑共振，较难越过支撑。
60分钟图是关键。确定123法则回调结束位置。
（三）小周期：15分钟图抓信号，确定进场机会。
1.亏损，一般做反了。乖离追低，指标在高位，实际是低位。乖离追高，指标在低位，实际是高位。
2.乖离里藏背离。乖离指标高位，从高位与均线粘合程度的表现。乖离指标低位，从低位与均线粘合程度的表现。这两种乖离线均有存在背离现象，大概存在于头与尾之区间。
二、出入场规划
空仓。周线、月线不共振，不向上，空仓。
轻仓。周线、月线回调的支撑位置，轻仓。
重仓。周线、月线回调的支撑位置轻仓进入后 ，周线、月线的回调位置在日、60分钟上共振，切入进场后，周线、月线大趋势向上。
三、制定交易计划的头寸位、中轨位、乖离位、背离位规则
制定交易体系。仓位管理 + 布林带趋势锚定 + 均值回归判断 + 动能衰竭确认的组合规则体系
（一）核心规则
1.头寸位：单笔或总持仓风险限额（通常按账户净值 1%-2% 止损风险反推手数），决定“做多少”，非价格点位 。比如，以中轨差的五分之一为单位，按盈利多少，盈利除以中轨差的五分之一，作为头寸数量。
2.中轨位：布林带中轨（通常=20 日 SMA），作为趋势方向锚点与动态支撑/压力，价格站稳中轨上方视为多头区，下方为空头区 。
3.乖离位：价格偏离均线的百分比（BIAS），用于识别超买/超卖极值区（如正乖离>+5% 或负乖离<-5% 视品种波动率定），提示回归风险 。
4.背离位：价格创新高/低但指标（如 BIAS、MACD）未同步，确认趋势动能衰竭，作为反转或减仓信号 。
（二）四者协同制定交易计划的具体规则
1.头寸位设定（风控基石）
①公式：手数 = (账户净值 × 单笔最大风险%) / (入场价 - 止损价) × 合约乘数
②规则：严禁因看好而重仓；总持仓需设板块/单向上限（如单一方向不超过总保证金 50%）。
2.中轨位应用（趋势过滤）
做多前提：价格>中轨且中轨走平或向上；回调至中轨附近企稳为理想入场区。
做空前提：价格<中轨且中轨走平或向下；反弹至中轨受阻为理想入场区。
止损参考：有效跌破（如连续 3 根 K 线收盘）中轨需重新评估趋势 。
3.乖离位触发（择时微调）
买入信号：下跌趋势中负乖离达历史极值（如<-8%）且开始收敛，配合中轨支撑。
卖出信号：上涨趋势中正乖离达历史极值（如>+8%）且开始收敛，配合中轨压力。
注意：强趋势中乖离可维持高位，不可仅凭乖离逆势操作 。
4.背离位确认（反转/止盈信号）
顶背离：价格新高 + 乖离率/指标未新高 → 减仓或止盈，非立即做空（需等待结构破坏）。
底背离：价格新低 + 乖离率/指标未新低 → 分批建仓，非立即满仓（需等待确认）。
必须结合中轨位置：背离发生在中轨远端比发生在中轨附近可信度更高 。
（三）执行流程与禁忌
1.标准流程：定方向（中轨）→ 找位置（乖离极值区）→ 验动能（背离确认）→ 算仓位（头寸位）→ 设止损。
2.关键禁忌：无中轨趋势支撑不做单；无背离确认不猜顶底；不突破头寸限额加仓；背离后价格继续反向运行需立即止损而非扛单 。
四、选择标的做好日记
（一）死扛日记
波段和长线的头寸、出入场位置、EXPMA和乖离比对成交量、BOLL、RSI指标的波段。
（二）小资金交易计划
仓位管理、中轨位置、乖离位置、背离。
（三）仓位日记
分空仓、轻仓、重仓日记
五、复盘波段时间内的亏损、盈利
（一）波段交易复盘的核心规则
1.以“是否严格执行预设系统”为唯一评判标准，而非盈亏结果；
2.盈利需满足“规则内执行 + 正期望值验证”，亏损需区分“系统内正常损耗”与“违规操作失误”。
（二）核心复盘判定逻辑
1.规则校验优先：符合系统规则的交易，无论盈亏均视为“正确操作”；违反规则的交易，无论盈亏均视为“错误执行”（侥幸盈利会掩盖系统缺陷）。
2.盈亏归因分类：将亏损分为“计划内止损（系统成本）”和“计划外亏损（纪律失效）”；将盈利分为“规则内捕获（能力体现）”和“规则外运气（风险隐患）”。
3.量化统计指标：必须计算胜率、盈亏比（平均盈利/平均亏损）、单笔最大回撤占比及规则执行率，拒绝模糊定性评价 。
（三）波段复盘四步执行流程
1.事实还原：客观记录每笔交易的进场/出场价、时间、仓位、止损位及当时信号，严禁加入“贪婪/恐惧”等主观情绪描述 。
2.规则对照：逐笔核对操作是否匹配预设的入场信号、仓位管理及止盈止损规则，标记所有“盘中临时决策”或“无规则覆盖”的操作 。
3.偏差修正：针对违规操作分析规则漏洞（如“为何规则未覆盖该场景”或“规则触发条件是否模糊”），而非单纯反思心态；针对系统内亏损确认是否在风险预算内 。
4.系统迭代：仅当某类违规或亏损模式高频出现时，微调规则参数（如扩大止损间距、增加过滤条件），保持核心逻辑稳定，避免频繁推翻系统 。
（四）关键数据记录维度
1.基础数据：品种、方向（多/空）、进出场价格、持仓时长、手数/仓位比例。
2.风险数据：单笔亏损占本金百分比（建议控制在 1%-2%）、止损触发原因（价格触及/逻辑证伪）。
3.绩效数据：波段总收益率、最大连续亏损次数、平均盈利点数与平均亏损点数的比值（盈亏比需大于 1.5 才具可持续性）。
（五）复盘的本质
1.验证交易系统的正期望值与可重复性，而非追求单次买卖点的完美。
2.若波段期内盈利但规则执行率低，需警惕“运气陷阱”。
3.若亏损但规则执行率高，则属系统正常磨损，应坚持并优化参数 。
