期权的定价原理是券商通过black-scholes模型或者二叉树模型根据该标的股前段时间的波动率测算得出,前期波动率越大,券商对冲的难度越大,期权费报价就越高,尤其是近期出现过连续涨停、跌停等波动率较大的情况,券商报价会较高,甚至没有报价。因此,波动率是影响期权费用的一个重要因素。除此之外,时间也是影响期权费用的一个重要因素,往往认购的期权时间越长,那么费用会越高。
影响场外个股期权费用因素
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...