Modern portfolio theory 现代资产理论

1.计算各种组合的期望回报/风险：

每n天收益率集合：
期望回报：求平均值
风险：求标准差

回报与风险

3 做出选择
根据风险承担能力：

风险承担能力	无风险比	最优比	借钱
不承担风险	100%	0	0
50%风险	50%	50%	0
最大收益	0	100%	0
更多风险	0	100%	> 0

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
【社区内容提示】社区部分内容疑似由AI辅助生成，浏览时请结合常识与多方信息审慎甄别。
平台声明：文章内容（如有图片或视频亦包括在内）由作者上传并发布，文章内容仅代表作者本人观点，简书系信息发布平台，仅提供信息存储服务。